Regolamento UE In vigore

Pubblicato: 29/07/2026 In vigore dal: 29/07/2026 Documento ufficiale

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1872 12.8.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1872 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2026 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell’Unione per le comunicazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 78, paragrafo 8, quarto comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha modificato la direttiva 2013/36/UE, tra l’altro per introdurvi requisiti relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance e per modificare i requisiti per l’analisi comparativa a fini di vigilanza. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione ( 3 ) . (2) Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione ( 4 ) ha modificato l’articolo 520 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) per rinviare l’applicazione dei principi del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Tale modifica ha come conseguenza che, fino al 1 o gennaio 2027, gli enti sono tenuti a continuare ad applicare il quadro del rischio di mercato di cui alla versione del regolamento (UE) n. 575/2013 in vigore all’8 luglio 2024. Ne consegue che l’ambito di applicazione dell’esercizio di analisi comparativa dovrebbe rimanere temporaneamente limitato agli enti che sono autorizzati a utilizzare i metodi interni (metodo dei modelli interni) di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. (3) È inoltre opportuno che la raccolta di dati per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e rientrano nell’ambito dell’esercizio per il rischio di mercato sia limitata agli elementi del metodo standardizzato alternativo fino al 1 o gennaio 2027. Ciò ridurrebbe notevolmente l’onere per gli enti partecipanti durante tale periodo, ma garantirebbe comunque la comparabilità delle rilevazioni annuali di dati e assicurerebbe la fornitura dei dati ritenuti più utili dalle autorità di vigilanza. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione ( 6 ) contiene i modelli per le segnalazioni a fini di vigilanza sull’uso del metodo IRB per il rischio di credito. È pertanto opportuno garantire che, per l’analisi comparativa del rischio di credito, le classi di esposizioni utilizzate per determinare i portafogli di riferimento siano allineate alla ripartizione seguita dai modelli IRB per il rischio di credito di cui a tale regolamento di esecuzione. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione. (7) L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 è così modificato: (1) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; (2) l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; (3) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; (4) l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; (5) l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj . ( 2 ) Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance ( GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ( GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176, 27.6.2013, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ). ALLEGATO I « ALLEGATO II PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO A FINI DI VIGILANZA DEFINIZIONE DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO A FINI DI VIGILANZA 4 C 101.00 - Definizione delle controparti dei Low default portfolios (LDP) 4 C 102.00 – Definizione dei Low default portfolios (LDP) 5 Si applica la seguente associazione tra le classi di esposizioni e la ripartizione del modello CR IRB: C 103.00 – Definizione degli High default portfolios (HDP) 12 Si applica la seguente associazione tra le classi di esposizioni e la ripartizione del modello CR IRB: C 104.00 – Definizione degli High default portfolios (HDP) per i modelli IFRS 9 15 DEFINIZIONE DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO A FINI DI VIGILANZA In sede di mappatura delle esposizioni degli enti verso controparti e dei portafogli definiti nell’allegato I, l’ente applica le colonne, le intestazioni, i riferimenti giuridici e le istruzioni di cui al presente allegato. La menzione «non applicabile» è utilizzata nell’allegato I per indicare che non è richiesta una suddivisione specifica della variabile a cui si riferisce. C 101.00 - Definizione delle controparti dei Low default portfolios (LDP) Nel modello C 101.00 di cui all’allegato III sono segnalate solo le esposizioni verso le controparti elencate nella tabella C 101.00 dell’allegato I che sono trattate secondo il metodo IRB di base o il metodo IRB avanzato. Nei modelli C 111.00, C 112.00 e C 113.00 dell’allegato VIII sono segnalate anche le esposizioni verso le controparti elencate nella tabella C 101.00 dell’allegato I che sono trattate con il metodo standardizzato. A prescindere dal metodo regolamentare, non sono segnalate le esposizioni verso soggetti collegati alle controparti elencate nella tabella C 101.00 dell’allegato I, comprese le filiazioni e le imprese madri. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Codice della controparte Codice assegnato dall’Autorità bancaria europea (ABE) ad ogni soggetto giuridico compreso nel campione di Low default portfolios (LDP). 0020 Identificativo del soggetto giuridico (LEI) Codice alfanumerico di 20 caratteri che rimanda ai riferimenti principali che permettono l’identificazione chiara e univoca delle società che partecipano ai mercati finanziari mondiali. 0030 Codice del registro dei crediti Codice utilizzato dalla centrale dei rischi nazionale del luogo in cui ha sede legale la controparte. Il codice è utilizzato come identificativo della controparte. 0040 Codice del registro pubblico delle imprese Codice assegnato ad una controparte dal registro pubblico delle imprese del paese in cui tale controparte è registrata. 0050 Codice ISIN «Numero internazionale di identificazione dei titoli» che identifica in modo univoco i titoli emessi da una controparte. 0060 Ticker Bloomberg Stringa di caratteri o numeri che identifica in modo univoco una società o un soggetto giuridico nelle informazioni Bloomberg. 0070 Nome Nome del soggetto giuridico compreso nei campioni di LDP. 0080 Zona geografica Il paese di residenza (codice ISO o «Altri paesi») della controparte (0010). 0090 Nome del portafoglio Il campione al quale è assegnata la controparte (0010). Si tratta di uno dei seguenti: a) campione sovrano; b) campione enti; c) campione grandi società. 0100 Settore della controparte Allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione Il settore economico pertinente al quale è assegnata la controparte (0010). Si tratta di uno dei seguenti: a) banche centrali; b) amministrazioni pubbliche; c) enti creditizi; d) altre società finanziarie; e) società non finanziarie; f) famiglie; g) non pertinente. L’assegnazione delle controparti ai settori è effettuata conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V, sezione 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) 451/2021 per tutte le controparti ad eccezione della «Banca europea per gli investimenti», che è assegnata alla classe b) Amministrazioni pubbliche a causa del suo trattamento come banca multilaterale di sviluppo a norma dell’articolo 117, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0110 Tipo di esposizione Nell’allegato III, modello C 101.00, sono segnalate solo le esposizioni diverse dalle esposizioni da finanziamenti specializzati. 0120 Tipo di facility Non applicabile: le esposizioni sono segnalate nell’allegato III, modello C 101.00, indipendentemente dal tipo di facility. 0130 Tipo di rischio Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del tipo di rischio: a) rischio di controparte; b) rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale; c) rischio di credito, rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale. 0140 Metodo regolamentare Le esposizioni verso controparti sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del metodo regolamentare utilizzato per il calcolo degli importi ponderati per il rischio (RWEA): a) metodo IRB di base; b) metodo IRB avanzato; c) metodo standardizzato. C 102.00 – Definizione dei Low default portfolios (LDP) Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 ID del portafoglio ID univoco assegnato dall’ABE al portafoglio. 0020 Nome del portafoglio Ad ogni portafoglio è attribuito uno dei seguenti nomi: a) sovrano; b) enti; c) grandi società; d) esposizioni da finanziamenti specializzati, che comprendono tutte le esposizioni ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii), e dell’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0030 Tipo di rischio Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0130 della tabella C 101.00. 0040 Metodo regolamentare Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del metodo regolamentare utilizzato per il calcolo degli importi ponderati per il rischio (RWEA): a) metodo IRB di base; b) metodo IRB avanzato; c) criteri di assegnazione dei finanziamenti specializzati. 0050 Zona geografica Le esposizioni sono suddivise in parti e assegnate ai portafogli in base al paese di residenza (codice ISO o «Altri paesi») del debitore. 0060 Rating Articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base della posizione nella classifica del rating interno applicato dall’ente, dal rischio minimo al rischio massimo, escluse le posizioni in stato di default con una probabilità di default («PD») pari al 100 %. La classifica assume i valori «rating 1», «rating 2» ecc. Il modello C 08.02 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione e le relative istruzioni. Se l’ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e ordinati secondo le seguenti istruzioni: a) le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate dalla classe con la PD più bassa assegnata ad ogni classe di debitori alla classe più alta; b) se si utilizzano molte classi o molti pool, si può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Per il rischio delle esposizioni da finanziamenti specializzati ponderato conformemente al metodo di cui all’articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, la suddivisione del rating si basa sulla categoria di ponderazione del rischio prudenziale descritta nella tabella 1 dello stesso articolo, come segue: a) rating 1: categoria 1 con durata residua inferiore a 2,5 anni; b) rating 2: categoria 2 con durata residua inferiore a 2,5 anni; c) rating 3: categoria 3 con durata residua inferiore a 2,5 anni; d) rating 4: categoria 4 con durata residua inferiore a 2,5 anni; e) rating 5: categoria 1 con durata residua pari o superiore a 2,5 anni; f) rating 6: categoria 2 con durata residua pari o superiore a 2,5 anni; g) rating 7: categoria 3 con durata residua pari o superiore a 2,5 anni; h) rating 8: categoria 4 con durata residua pari o superiore a 2,5 anni. È utilizzata la scala di rating usata per le segnalazioni nel modello C 08.02 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 451/2021. Qualora l’ente utilizzi una scala tipo di gruppo, è utilizzata tale scala. 0070 Classe di esposizione Allegato II, paragrafo 76, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base della classe di esposizione: a) amministrazioni centrali e banche centrali; b) enti; c) esposizioni verso imprese contenute nei Low default portfolios (LDP): c.1) imprese in generale; c.2) imprese - esposizioni da finanziamenti specializzati; e) non pertinente. Si applica la seguente associazione tra le classi di esposizioni e la ripartizione del modello CR IRB: (*) Classe di esposizione Codice nell’ID del portafoglio a) amministrazioni centrali e banche centrali; GOVT A.2; B.2 b) enti; INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 c.1) imprese in generale; LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 c.2) imprese - esposizioni da finanziamenti specializzati; COSP A.6.1; B.5.1 (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024), allegato II: Istruzioni per la segnalazione dei requisiti di fondi propri, parte II: Istruzioni relative al modello, sezione 3.3.2 Ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 3 bis , del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali sono classificate nella classe a) «esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali». Non sono segnalate le classi di esposizioni «esposizioni in strumenti di capitale», «esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC», «elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione» e «altre attività diverse dai crediti» di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), e bis), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0080 Settore della controparte Allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del settore economico pertinente: a) banche centrali; b) amministrazioni pubbliche; c) enti creditizi; d) altre società finanziarie; e) società non finanziarie; f) famiglie; g) non pertinente. L’assegnazione delle esposizioni ai settori è effettuata conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V, sezione 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) 451/2021. 0090 Status in relazione al default Le esposizioni sono suddivise in parti e assegnate ai portafogli in base allo status in relazione al default conformemente all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013: a) in stato di default; b) non in stato di default; c) non pertinente. 0100 Tipo di facility Articolo 166, paragrafi 8 e 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del tipo di facility. Se al prodotto creditizio si applica più di un valore di tipo di facility, il valore dell’esposizione è ripartito in base ai valori del tipo di facility. Il tipo di facility è uno dei seguenti: a) a rischio pieno (100 %); b) agevolazioni per l’emissione di effetti (NIF) e di credito rinnovabile (RUF) (rischio medio); c) garanzie, cauzioni, fideiussioni rilasciate, lettere di credito standby irrevocabili, credito documentario e altri elementi fuori bilancio a rischio medio (rischio medio) tra cui fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione, fideiussioni doganali e fiscali, lettere di credito standby irrevocabili che non assumono la forma di sostituti del credito e altri elementi fuori bilancio a rischio medio; d) credito rotativo irrevocabile non utilizzato (rischio medio-basso) tra cui impegni di concessione di prestiti rotativi non utilizzati e che non possono essere revocati incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o che non sono provvisti di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; e) credito a termine irrevocabile non utilizzato (rischio medio-basso) tra cui impegni di concessione di prestiti a termine non utilizzati e che non possono essere revocati incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o che non sono provvisti di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; f) altro credito irrevocabile non utilizzato (rischio medio-basso) tra cui impegni di concessione di prestiti non utilizzati, diversi da quelli rotativi e a temine, che non possono essere revocati incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o che non sono provvisti di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; g) lettere di credito emesse a breve termine e altri elementi fuori bilancio a rischio medio-basso (rischio medio-basso); h) linee di credito revocabili non utilizzate (rischio basso) tra cui linee di credito che non sono utilizzate e che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o che sono provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; i) margini non utilizzati di impegni di acquisto di crediti commerciali rotativi e altri elementi fuori bilancio a rischio basso (rischio basso), tra cui impegni che possono essere revocati incondizionatamente o che sono provvisti di clausola di revoca automatica su decisione dell’ente in qualsiasi momento e senza preavviso; j) non pertinente. 0110 Status in relazione alla garanzia Il modello C 08.01, colonne da 150 a 220, dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione e le relative istruzioni. Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base dello status in relazione alla garanzia di ciascuna parte: a) esposizioni con protezione del credito; b) esposizioni senza protezione del credito; c) non pertinente. La parte dell’esposizione con protezione del credito è determinata dal valore della garanzia reale dopo gli scarti di garanzia applicati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, agli orientamenti interni degli enti. 0120 Tipo di garanzia reale Il modello C 08.01, colonne da 0040 a 0060 e da 0150 a 0220, dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione e le relative istruzioni. Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del tipo di garanzia: a) garanzie finanziarie ammissibili (modello C 08.01, colonna 0180); b) altra garanzia reale ammissibile: crediti (modello C 08.01, colonna 0210); c) altra garanzia reale ammissibile: immobili residenziali (modello C 08.01, colonna 0190); d) altra garanzia reale ammissibile: immobili non residenziali (modello C 08.01, colonna 0190); e) altra garanzia reale ammissibile: garanzia fisica (modello C 08.01, colonna 0200); f) altre forme di protezione del credito di tipo reale (modello C 08.01, colonne 0060 e 0170); g) derivati su crediti (modello C 08.01, colonne 0050 e 0160); h) garanzie personali (modello C 08.01, colonne 0040 e 0150); i) non pertinente. La parte dell’esposizione garantita da un tipo specifico di garanzia reale è determinata dal valore di tale tipo di garanzia reale dopo l’applicazione degli scarti di garanzia richiesti conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, agli orientamenti interni degli enti. 0130 Controparte Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del tipo di controparte: a) organismi del settore pubblico (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013); b) controparti diverse dagli organismi del settore pubblico; c) non pertinente. 0140 Dimensioni della controparte Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base delle dimensioni della controparte, che sono determinate sulla base del fatturato annuo totale del gruppo consolidato a cui la controparte appartiene: a) <=50 milioni di EUR; b) > 50 milioni di EUR e <=200 milioni di EUR; c) > 200 milioni di EUR; d) > 200 milioni di EUR e <=500 milioni di EUR; e) > 500 milioni di EUR; f) non pertinente. Il fatturato annuo totale è calcolato conformemente all’articolo 4 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** e si riferisce all’esercizio che termina un anno prima della data di riferimento per la segnalazione. 0150 Codice NACE Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli in base all’attività economica della controparte determinata dalla NACE Rev. 2 prevista dal regolamento (CE) n. 1893/2006***: a) NACE 1: C Attività manifatturiere; b) NACE 2: G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; c) NACE 3: F Costruzioni; d) NACE 4: H Trasporto e magazzinaggio; e) NACE 5: D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; f) NACE 6: A Agricoltura, silvicoltura e pesca; g) NACE 7: L Attività immobiliari; h) NACE 8: tutte le esposizioni diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g); i) non pertinente. 0160 Tipo di esposizione Articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del tipo di esposizione: a) non applicabile; b) esposizioni da finanziamenti specializzati - project finance; c) esposizioni da finanziamenti specializzati - immobili generatori di reddito e immobili non residenziali ad alta volatilità; d) esposizioni da finanziamenti specializzati - object finance; e) esposizioni da finanziamenti specializzati - commodities finance; f) obbligazioni garantite ammissibili che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; g) esposizioni diverse da quelle di cui alle lettere da b) a f). 0170 Dimensioni dell’esposizione Il modello C 08.01, colonna 0110, dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione e le relative istruzioni. Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base delle dimensioni espresse in termini di valore dell’esposizione (ossia «exposure at default» - EAD (esposizione al momento del default)]: a) non pertinente. 0180 Range «loan-to-value» indicizzato Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del range «loan-to-value» indicizzato («ILTV»), che è dato dal rapporto tra importo corrente del mutuo e valore corrente dell’immobile: a) categoria 1: <= 55 % se si tratta di un immobile residenziale; <= 60 % se si tratta di un immobile non residenziale; b) categoria 2: > 55 % <= 70 % se si tratta di un immobile residenziale; > 60 % <= 70 % se si tratta di un immobile non residenziale; c) categoria 3: > 70 % <= 80 %; d) categoria 4: > 80 % <= 90 %; e) categoria 5: > 90 % <= 100 %; f) categoria 6: > 100 % <= 110 %; g) categoria 7: > 110 %; h) non pertinente. Il range «loan-to-value» indicizzato è calcolato in maniera prudente e rispetta le condizioni seguenti: a) importo totale del mutuo: l’importo in essere del mutuo più eventuali importi irrevocabili non utilizzati del mutuo (dopo applicazione del corrispondente fattore di conversione del credito). L’importo del mutuo è calcolato prima di prendere in considerazione qualsiasi rettifica per il rischio di credito specifico e comprende tutti gli altri mutui (compresi quelli forniti da altri enti finanziari noti all’ente) garantiti da gravami sullo stesso immobile residenziale di priorità pari o superiore rispetto al gravame posto a garanzia del mutuo. Se non si dispone di informazioni sufficienti per accertare la priorità degli altri gravami, l’ente ipotizza che tali gravami abbiano priorità pari al gravame posto a garanzia del mutuo; b) valore dell’immobile: il valore dell’immobile è dato dalla più recente valutazione indipendente dell’immobile convertita al valore corrente applicando un indice dei prezzi degli immobili. La valutazione è effettuata in modo indipendente e da periti qualificati. I requisiti in materia di qualifiche e gli standard minimi di stima soddisfano le seguenti condizioni: i) vi è una valutazione individuale dell’immobile, stimato con prudenza e in maniera conservativa (ad esempio escludendo le aspettative di futuri aumenti dei prezzi e tenendo presente la possibilità che il prezzo corrente dell’immobile si trovi ad un livello superiore a quanto sostenibile per l’intera durata del mutuo, ad esempio a causa di una bolla immobiliare); ii) se è possibile determinare il valore di mercato, la valutazione non supera il valore di mercato; iii) la valutazione si basa su un’adeguata documentazione per la stima. 0190 Rilevazione in bilancio Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base della rilevazione in bilancio: a) elementi in bilancio; b) elementi fuori bilancio; c) altro; d) non pertinente. Le esposizioni che rappresentano operazioni di finanziamento tramite titoli, derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti e che sono soggette a rischio di controparte sono indicate sotto c) e non sotto a) o b). C 103.00 – Definizione degli High default portfolios (HDP) Colonna Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 ID del portafoglio ID univoco assegnato dall’ABE ad ogni portafoglio. 0020 Nome del portafoglio Ad ogni portafoglio è attribuito uno dei seguenti nomi: 1.0 CORP 1.1 CORP Defaulted 1.2 CORP Non-Defaulted 2.0 SMEC 2.1 SMEC Defaulted 2.2 SMEC Non-Defaulted 3.0 Other retail SME 3.1 Other retail SME Defaulted 3.2 Other retail SME Non-Defaulted 4.0 Mortgages non SME 4.1 Mortgages non SME Defaulted 4.2 Mortgages non SME Non-defaulted 5.0 Mortgages SME 5.1 Mortgages SME Defaulted 5.2 Mortgages SME Non-defaulted 6.0 Other retail non-SME 6.1 Other retail non-SME Defaulted 6.2 Other retail non-SME Non-defaulted 7.0 QRRE 7.1 QRRE Defaulted 7.2 QRRE Non-defaulted 0030 Tipo di rischio Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0130 della tabella C 101.00. 0040 Metodo regolamentare Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base del metodo regolamentare utilizzato per il calcolo degli importi ponderati per il rischio (RWEA): a) metodo IRB di base; b) metodo IRB avanzato. 0050 Zona geografica Le esposizioni sono suddivise in parti e assegnate ai portafogli in base al paese di residenza (codice ISO o «Altri paesi») del debitore. Per i portafogli «Al dettaglio - PMI - garantito da beni immobili» e «Al dettaglio - non PMI - garantito da beni immobili», le esposizioni sono suddivise in parti sulla base dell’ubicazione della garanzia reale. 0060 Rating Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0060 della tabella C 102.00. 0070 Classe di esposizione Le esposizioni sono suddivise in parti e attribuite ai portafogli sulla base della classe di esposizione: d) esposizioni verso imprese contenute negli High default portfolios: d.1) imprese - PMI; d.2) imprese - non PMI; e) per le esposizioni al dettaglio: e.1) al dettaglio - PMI; e.1.1) al dettaglio - PMI - garantite da beni immobili; e.1.2) al dettaglio - PMI - altre; e.2) al dettaglio - non PMI; e.2.1) al dettaglio - non PMI - altre; e.2.2) al dettaglio - non PMI - garantite da beni immobili; e.3.3) settore al dettaglio - rotative qualificate; f) non pertinente. Si applica la seguente associazione tra le classi di esposizioni e la ripartizione del modello CR IRB: (*) Classe di esposizione Codice del portafoglio d.1) imprese - PMI; SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 d.2) imprese - non PMI; CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 e.1.1) al dettaglio - PMI - garantite da beni immobili; RSMS B.6.5 e.1.2) al dettaglio - PMI - altre; SMOT B.6.7, B.6.3 (**) e.2.1) al dettaglio - non PMI - altre; RETO B.6.8, B.6.3 (***) e.2.2) al dettaglio - non PMI - garantite da beni immobili; MORT B.6.6 e.3.3) settore al dettaglio - rotative qualificate; RQRR B.6.2 (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024), allegato II: Istruzioni per la segnalazione dei requisiti di fondi propri, parte II: Istruzioni relative al modello, sezione 3.3.2 (**) escluse le controparti e le loro esposizioni classificate come non PMI (***) escluse le controparti e le loro esposizioni classificate come PMI Non sono segnalate le classi di esposizioni «esposizioni in strumenti di capitale», «esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC», «elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione» e «altre attività diverse dai crediti» di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), e bis), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0080 Settore della controparte Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0100 della tabella C 102.00. 0090 Status in relazione al default Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0090 della tabella C 102.00. 0100 Tipo di facility Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0120 della tabella C 102.00. 0110 Status in relazione alla garanzia Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0110 della tabella C 102.00. 0120 Tipo di garanzia reale Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0120 della tabella C 102.00. 0130 Controparte Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0130 della tabella C 102.00. 0140 Dimensioni della controparte Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0140 della tabella C 102.00. 0150 Codice NACE Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0150 della tabella C 102.00. 0160 Tipo di esposizione Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0110 della tabella C 102.00. 0170 Dimensioni dell’esposizione Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0170 della tabella C 102.00. 0180 Range «loan-to-value» indicizzato Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0180 della tabella C 102.00. 0190 Rilevazione in bilancio Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0190 della tabella C 102.00. 0200 Status in relazione alla garanzia IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 Le esposizioni sono assegnate ai portafogli in base al loro status in relazione alla garanzia utilizzato ai fini della valutazione delle perdite attese su crediti ai sensi dell’IFRS 9: a) Esposizioni garantite. Questo portafoglio comprende tutte le esposizioni per le quali, conformemente all’IFRS 9 B5.5.55, la valutazione delle perdite attese su crediti riflette i flussi finanziari attesi dalle relative garanzie reali e/o da altre forme di supporto del credito che sono parte dei termini contrattuali dell’esposizione in questione e non sono rilevati separatamente dall’entità. Le esposizioni che sono garantite solo parzialmente sono segnalate per l’intero importo nell’ambito di questo portafoglio. b) Esposizioni non garantite. Tale portafoglio comprende tutte le esposizioni per le quali la valutazione delle relative perdite attese su crediti non è influenzata dalla presenza di garanzie reali o di qualsiasi altra forma di supporto del credito. c) Non pertinente. C 104.00 – Definizione degli High default portfolios (HDP) per i modelli IFRS 9 Colonna Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 ID del portafoglio ID univoco assegnato dall’ABE ad ogni portafoglio. 0020 Nome del portafoglio Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0020 di C 103. 0030 Tipo di rischio Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0130 di C 101. 0040 Metodo regolamentare Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0140 di C 101. 0050 Zona geografica Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0080 di C 101. 0060 Rating Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0060 di C 102. 0070 Classe di esposizione Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0070 di C 103. 0080 Settore della controparte Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0100 di C 101. 0090 Status in relazione al default Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0090 di C 102. 0100 Tipo di facility Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0120 di C 101. 0110 Status in relazione alla garanzia Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0110 di C 102. 0120 Tipo di garanzia reale Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0120 di C 102. 0130 Controparte Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0130 di C 102. 0140 Dimensioni della controparte Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0140 di C 102. 0150 Codice NACE Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0150 di C 102. 0160 Tipo di esposizione Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0110 di C 101. 0170 Dimensioni dell’esposizione Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0170 di C 102. 0180 Range «loan-to-value» indicizzato Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0180 di C 102. 0190 Rilevazione in bilancio Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0190 di C 102. 0200 Status in relazione alla garanzia IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 Si applicano le istruzioni fornite per la colonna 0200 di C 103. " ALLEGATO II " ALLEGATO V STRUMENTI E PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO PER IL RISCHIO DI MERCATO Sezione 1 - Istruzioni 18 Sezione 2: Strumenti 22 Sezione 3: Portafogli individuali — Strumento singolo 36 Sezione 4: Portafogli individuali — Multistrumento 39 Sezione 5: Portafogli aggregati 42 Sezione 6: Specifiche aggiuntive per gli strumenti 43 Sezione 7: Portafogli di convalida dell’SBM 45 Sezione 1 - Istruzioni a) Ai fini del presente allegato si intende per: i) «data di inserimento in portafoglio»: la data e l’ora in cui gli enti registrano le operazioni ai fini dell’esercizio di analisi comparativa; ii) «valutazione iniziale di mercato» o «IMV»: il valore a prezzi di mercato degli strumenti di cui alla sezione 2 del presente allegato, alla data e all’ora di riferimento dell’IMV; iii) «data di riferimento dell’IMV»: la data e l’ora in riferimento alle quali gli enti determinano l’IMV delle operazioni nel portafoglio di riferimento; iv) «data di invio dell’IMV»: la data entro la quale gli enti trasmettono i risultati dell’IMV delle operazioni nel portafoglio di riferimento; v) «VaR»: il valore a rischio; vi) «sVaR»: il valore a rischio in condizioni di stress; vii) «IRC»: la copertura patrimoniale per il rischio incrementale; viii) «CTP»: il portafoglio di negoziazione di correlazione; ix) «APR»: tutti i rischi di prezzo calcolati conformemente all’articolo 377, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; x) «misure di rischio» o «RM»: per le banche che utilizzano un modello interno approvato (IMA), il valore del VaR, dello sVaR e, se richiesto, dell’IRC e dell’APR per i portafogli, come stabilito nelle sezioni da 3 a 5 del presente allegato, tra la data di riferimento iniziale delle RM e la data di riferimento finale delle RM; xi) «data di riferimento iniziale delle RM»: la data alla quale gli enti iniziano a calcolare i valori delle RM; xii) «data di riferimento finale delle RM»: la data alla quale gli enti finiscono di calcolare i valori delle RM; xiii) «data di invio delle RM»: la data entro la quale gli enti trasmettono i risultati delle RM delle operazioni nel portafoglio di riferimento; xiv) «valore attuale» o «PV»: il valore a prezzi di mercato dei portafogli, di cui alla sezione 3 del presente allegato, alla data di riferimento finale delle RM; xv) «ATM»: «at the money» (a valore intrinseco nullo) in termini di posizione relativa del prezzo corrente o futuro dell’attività sottostante di un derivato rispetto al prezzo di esercizio di tale derivato; xvi) «OTM»: «out of the money» (a valore intrinseco negativo) in termini di posizione relativa del prezzo corrente o futuro dell’attività sottostante di un derivato rispetto al prezzo di esercizio di tale derivato; xvii) «ITM»: «in the money» (a valore intrinseco positivo) in termini di posizione relativa del prezzo corrente o futuro dell’attività sottostante di un derivato rispetto al prezzo di esercizio di tale derivato; xviii) «lungo»: «acquistato» e «corto»: «venduto»; xix) «CDS»: credit default swap; xx) per i CDS, «lungo»: «protezione acquistata» e «corto»: «protezione venduta»; xxi) «Mln»: milioni; xxii) «OTC»: over-the-counter; xxiii) «ASA»: metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis , sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; xxiv) «SBM»: metodo basato sulle sensibilità di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis , sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; xxv) «DRC»: requisito per il rischio di default di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis , sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; xxvi) «RRAO»: maggiorazione per i rischi residui di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis , sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. b) Per l’esercizio di analisi comparativa si applicano le seguenti date: i) la data di inserimento in portafoglio è il 19 febbraio 2026; ii) la data di riferimento dell’IMV (e dell’SBM iniziale) è il 27 febbraio 2026 (ore 17:30 CET); iii) la data di invio dell’IMV (e dell’SBM iniziale e della convalida dell’SBM) è il 13 marzo 2026; iv) la data di riferimento iniziale delle RM è il 18 maggio 2026; v) la data di riferimento finale delle RM (e dell’ASA finale) è il 29 maggio 2026; vi) la data di invio delle RM (e dell’ASA finale) è il 26 giugno 2026. c) Salvo diversamente specificato nella sezione 2 del presente allegato, tutte le posizioni sono registrate alla data di inserimento in portafoglio di cui alla lettera b), punto i), della presente sezione. Una volta registrate le posizioni, ciascun portafoglio matura per la durata dell’esercizio di analisi comparativa ed è calcolato partendo dall’ipotesi che l’ente non intraprenderà in alcun modo azioni di gestione del portafoglio per l’intera durata dell’esercizio. Salvo diversa indicazione esplicita nelle specifiche di un particolare strumento, i prezzi di esercizio delle posizioni in opzioni sono determinati in relazione ai prezzi del sottostante osservati alla chiusura del mercato alla data di inserimento in portafoglio. d) Ai fini della valutazione iniziale di mercato, la valutazione di ciascuno strumento deve essere trasmessa all’autorità competente per l’ente entro la data di invio dell’IMV. Entro tale data gli enti trasmettono una nota esplicativa che accompagna i risultati, conformemente alla lettera e). L’IMV è fornita, ove possibile, conformemente alla valutazione di front office dell’ente. Nel caso in cui le IMV non siano fornite dal front office dell’ente, quest’ultimo specifica nella nota esplicativa chi è il fornitore della fonte di dati dell’IMV. e) La nota esplicativa che gli enti sono tenuti a trasmettere insieme all’IMV comprende tutti i seguenti elementi per ciascuno strumento: i) i fattori di rischio utilizzati per calcolare l’IMV dello strumento; ii) il modello di determinazione dei prezzi utilizzato per calcolare l’IMV dello strumento e una descrizione di tale modello; iii) i dati di riferimento disponibili per lo strumento nel formato proprio dell’ente; iv) gli aspetti di cui alle lettere h), i), l), n), o), p), w), x), z) e hh) della presente sezione; v) gli enti autorizzati a utilizzare modelli interni segnalano inoltre: 1) i fattori di rischio inclusi nel modello interno per lo strumento; 2) i fattori di rischio inclusi nel modello interno che sono anche input di valutazione per l’IMV dello strumento; 3) le specifiche del modello interno in relazione agli strumenti. f) Ai fini della lettera e), punto v), sono indicati tutti i seguenti elementi: i) una descrizione concisa del modello interno; ii) i metodi di rivalutazione applicati; iii) il modulo funzionale applicato per modellizzare i rendimenti (assoluti, relativi, altri metodi); iv) informazioni qualitative sulle serie temporali utilizzate per calibrare il modello VaR in relazione allo strumento (ad esempio fonte, metodologia per la normalizzazione, categorie applicate, altre informazioni ritenute pertinenti dagli enti per spiegare i risultati forniti). g) La nota esplicativa di cui alla lettera d) è aggiornata con ogni nuova trasmissione di qualsiasi valore, riflettendo le variazioni tra trasmissioni. La nota esplicativa contiene una sezione in cui sono elencate tutte le date di trasmissione e i motivi delle nuove trasmissioni. h) I rischi delle posizioni sono calcolati senza tenere conto dei costi di finanziamento (funding). Se del caso, gli enti utilizzano il tasso overnight della valuta dello strumento come tasso di sconto. Si ritiene che esista un contratto di garanzia per gli strumenti derivati di cui alla sezione 2 del presente allegato. Qualora ciò non sia possibile, i motivi sono forniti nella nota esplicativa di cui alla lettera d). i) Il rischio di controparte e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) non sono presi in considerazione nella valutazione dei rischi dei portafogli. Qualora ciò non sia possibile, i motivi sono forniti nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione. Gli enti indicano i casi in cui altre tipologie di aggiustamento della valutazione sono incluse nell’IMV e spiegano per ciascuno strumento finanziario la metodologia e l’impatto nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione. j) Per le operazioni che comprendono posizioni lunghe in CDS, gli enti ipotizzano che una commissione iniziale sia pagata immediatamente per aprire la posizione, secondo gli standard e le convenzioni di mercato. Le date di scadenza di tutti i CDS corrispondono alle date di scadenza trimestrali convenzionali. k) Le specifiche aggiuntive necessarie per effettuare il calcolo dei prezzi obbligatorio per le posizioni in CDS sono coerenti con gli standard e le convenzioni di mercato utilizzati abitualmente e sono illustrate nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione. l) La data di scadenza deve garantire che l’operazione si approssimi il più possibile alla durata residua specificata conformemente agli standard e alle convenzioni di mercato. m) Per quanto riguarda i dettagli degli strumenti non menzionati nella sezione 2 del presente allegato, gli enti forniscono nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione le ipotesi utilizzate, compresa la convenzione sul conteggio dei giorni e la scelta di uno strumento negoziabile e liquido, ove consentito, unitamente ai risultati. n) Gli enti che ritengono che ipotesi aggiuntive rispetto a quelle specificate nella presente sezione siano rilevanti per l’interpretazione dei risultati dell’esercizio, tra cui l’orario di chiusura delle attività, i coupon rolls, la corrispondenza con indici e altri, presentano una descrizione di tali ipotesi nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione. o) La nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione comprende spiegazioni sui rischi che sfuggono al modello per gli strumenti di cui alla sezione 2 del presente allegato. p) Tutte le opzioni sono trattate come se fossero negoziate fuori borsa (OTC), salvo diversa indicazione esplicita. q) Devono essere seguite le convenzioni standard di determinazione dell’orario per le opzioni OTC. La vita residua di un’opzione a «n mesi» è di n mesi. Se le opzioni scadono in un giorno non lavorativo, gli enti riparametrano la data di scadenza su un giorno lavorativo, secondo gli standard e le convenzioni di mercato. r) Tutte le opzioni OTC vanno trattate come se fossero: i) americane, per strumenti di capitale «single-name» e merci; ii) europee, per indici di azioni, valute estere e swaptions. s) Tutte le opzioni OTC sono considerate «scoperte» in modo che il premio sia escluso dalla valutazione iniziale di mercato. t) Per quanto riguarda i CTP, gli enti ai quali è consentito utilizzare il modello APR per i CTP forniscono i dettagli relativi alle loro ipotesi più pertinenti e agli standard e alle convenzioni di mercato relativi agli strumenti CTP di cui alla sezione 2 del presente allegato, compresi i rapporti di copertura calcolati per rendere gli strumenti CTP CS01 neutri alla data di inserimento in portafoglio. u) L’IMV per ciascuno strumento è fornita nella valuta dello strumento dell’ABE specificata nella sezione 2 del presente allegato per lo strumento stesso. v) Per i portafogli composti da uno o più strumenti denominati in valute di strumenti dell’ABE diverse dalla valuta di portafoglio dell’ABE, il risultato è convertito nella valuta di portafoglio dell’ABE segnalata utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE alla data pertinente. Il risultato convertito è spiegato nella nota esplicativa di cui alla lettera d) della presente sezione. w) Nell’inserire in portafoglio le posizioni, gli enti seguono le opportune convenzioni di mercato salvo diversa istruzione nelle descrizioni degli strumenti (sezione 2 del presente allegato). x) Se lo strumento o il sottostante del derivato è soggetto ad un evento societario che incide sull’esercizio di analisi comparativa (ad esempio un richiamo dell’emittente, un default o un altro evento simile), gli enti escludono lo strumento dall’esercizio unitamente a eventuali CDS o opzioni correlati. y) Per quanto riguarda una serie di indici, «on-the-run» si riferisce alla serie più liquida e commerciabile di tale indice disponibile sul mercato. Gli enti spiegano la loro scelta della serie «on-the-run» insieme ai relativi risultati nella nota esplicativa di accompagnamento di cui alla lettera d) della presente sezione. z) Se non diversamente specificato, gli enti applicano il regolamento UE sugli indici di riferimento per il tasso di interesse al fine di inserire nel portafoglio gli strumenti di cui alla sezione 2 del presente allegato. Gli enti specificano il tasso applicato, ad eccezione di quelli di cui alla sezione 2 del presente allegato, nella nota esplicativa di cui alla lettera d) delle presenti istruzioni. (aa) Le misure di rischio per i portafogli di cui alle sezioni da 3 a 5 del presente allegato, unitamente al valore attuale, sono calcolate dalla «data di riferimento iniziale delle RM» alla «data di riferimento finale delle RM». Le misure del rischio dell’ASA nell’ambito del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) (SBM, DRC e RRAO) sono computate per la «data di riferimento finale delle RM». Gli enti trasmettono i risultati di tali calcoli alla loro autorità competente entro la data di invio delle RM. L’IMV e l’SBM sono indicati per ciascuno strumento. Le misure di rischio, l’SBM, il DRC, la RRAO e il valore attuale, se del caso, sono indicati per ciascun portafoglio, sia individuale che aggregato. L’SBM, il DRC e la RRAO, se del caso, sono segnalati almeno per gli stessi portafogli per i quali sono segnalate le misure di rischio. (bb) Per i portafogli di cui alla sezione 7 del presente allegato, gli enti segnalano i risultati dell’SBM e li trasmettono in linea con le date di riferimento della segnalazione dell’IMV. (cc) Gli enti che rientrano nell’ambito dell’esercizio di analisi comparativa segnalano unicamente gli strumenti nell’ambito dei modelli interni per i quali abbiano ottenuto l’approvazione dalle autorità di vigilanza e la cui negoziazione non sia vietata in virtù di decisioni di politica interna o di limitazioni del sistema di negoziazione. (dd) I risultati per i portafogli sia individuali che aggregati sono presentati solo contestualmente ai risultati degli strumenti che ne fanno parte. (ee) Nella sezione 2 del presente allegato (Strumenti) per «anno T» si intende 2026 e per «anno T + X» si intende 2026 + X, con X come specificato nella sezione 2. (ff) Nella sezione 2 del presente allegato (Strumenti), gli enti determinano il giorno di scadenza/la scadenza conformemente alle seguenti istruzioni: i) se la data è specificata, deve essere utilizzata tale data specifica; ii) se la data non è specificata, deve essere utilizzata la convenzione di mercato, ove disponibile; se, ad esempio, esiste una convenzione di mercato secondo cui il giorno di scadenza/la scadenza è il terzo venerdì del mese, per «giugno anno T» si intende il terzo venerdì del mese dell’anno T; iii) alla fine del mese, se è indicato «fine di», si intende l’ultimo giorno di calendario del mese; iv) per un periodo di tempo fisso successivo alla «data di inserimento in portafoglio», se il periodo è definito in giorni, è l’ultimo giorno del periodo. Se il periodo è definito in settimane, mesi o anni, è lo stesso giorno della settimana, del mese o dell’anno successivo rispetto alla data di inserimento in portafoglio o, se l’ultimo mese o anno del periodo è più breve, l’ultimo giorno di tale mese o anno; se la «data di inserimento in portafoglio + periodo x» è un giorno festivo, selezionare il giorno lavorativo successivo; v) salvo altrimenti specificato, si utilizzano le seguenti ipotesi: convenzione di conteggio dei giorni: giorni effettivi/360, calendario dei giorni festivi: Target2. (gg) Nella sezione 2 del presente allegato (Strumenti), per tutti i CDS, salvo esplicita indicazione contraria, si applicano i seguenti requisiti: i) frequenza della cedola: trimestrale; ii) cedola (punti base): 100; iii) conteggio dei giorni: giorni effettivi/360; iv) anno secondo le definizioni ISDA: 2014; v) clausola di ristrutturazione: Modified-Modified Restructuring (MMR); vi) scadenza: dicembre anno T+4; vii) tipo di debito: senior; viii) durata (tenor): 5 anni; ix) la data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio; x) la curva di attualizzazione e il tasso di recupero utilizzati sono indicati nella nota esplicativa di cui alla lettera d) del presente allegato. (hh) L’IMV degli strumenti obbligazionari comprende gli interessi maturati. ii) Gli enti forniscono le informazioni relative al momento della valutazione del PV, menzionandone l’ora nella nota esplicativa di cui alla lettera e) della presente sezione. Ove possibile, la valutazione del PV è calcolata alla chiusura delle attività lavorative. (jj) Le misure di rischio dei portafogli sono calcolate nella stessa valuta del portafoglio, ad esclusione di qualsiasi rischio di cambio, anche in relazione alla valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni. Il rischio di cambio è considerato solo se intrinsecamente incluso negli strumenti. Se i risultati relativi alla valuta di segnalazione e di portafoglio sono segnalati nell’ambito dell’esercizio, per i dati ASA i risultati calcolati nella valuta di segnalazione dell’ente sono convertiti nella valuta del portafoglio dell’ABE mediante conversione a pronti utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE associato alla data del calcolo. La conversione nella valuta di portafoglio dell’ABE non implica una variazione dei fattori di rischio del rischio di cambio. (kk) Nei casi in cui si applica l’articolo 325 octodecies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 («metodo della valuta di base»), nell’effettuare i calcoli dell’SBM e segnalare le sensibilità dell’SBM, gli enti tengono conto dei fattori di rischio del rischio di cambio derivanti dall’applicazione del metodo della valuta di base. I valori segnalati non sono espressi nella valuta di base scelta, bensì nella valuta di segnalazione dell’ente applicando la conversione a pronti utilizzando il tasso di cambio a pronti della BCE associato alla data pertinente. Sezione 2 - Strumenti Gli enti forniscono l’IMV, conformemente alle istruzioni di cui alla sezione 1 del presente allegato, per gli strumenti finanziari che seguono, per i quali gli enti forniscono misure di rischio e il valore attuale dei portafogli specificati nelle sezioni 3 e 4. AZIONI 101. Posizione lunga su future indice EURO STOXX 50 (Ticker: FESX) Importo nozionale: equivalente al valore dell’indice per 1 000 EUR Borsa: Eurex Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 102. Posizione lunga su 10 000 azioni BAYER (Ticker: BAYN GR) Borsa: Xetra Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 103. Posizione corta su Futures BAYER (Ticker: BAYN GR). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Borsa: Eurex Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 104. Posizione corta su Futures STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Borsa: Euronext Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 105. Posizione corta su Futures ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Borsa: Eurex Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 106. Posizione corta su Futures BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Borsa: Eurex Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: GBP 107. Posizione corta su Futures DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Borsa: Eurex Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 108. Posizione corta su Futures CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Borsa: Euronext Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 109. Posizione lunga su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 110. Posizione corta su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: dicembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 111. Posizione lunga su opzioni call. Sottostante PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: USD 112. Posizione lunga su opzioni put. Sottostante PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: USD 113. Posizione lunga su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: dicembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 114. Posizione corta su opzioni call. Sottostante BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 115. Posizione lunga su opzioni call. Sottostante AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: dicembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: GBP 116. Posizione lunga su opzioni put. Sottostante AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contratto = 100 azioni). Importo nozionale: equivalente al valore di 10 000 azioni dell’attività sottostante Data di scadenza: dicembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: GBP 117. Posizione corta su Futures NIKKEI 225 (Ticker NKY). Importo nozionale: equivalente al valore dell’indice per 20 000 JPY Borsa: CME Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: JPY 118. Prodotto azionario con meccanismo di rimborso automatico (auto-callable). Posizione lunga Inserimento alla «data di inserimento in portafoglio» Importo nozionale («capitale»): 1 000 000 EUR Sottostante: indice EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E) Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Scadenza: 5 anni Pagamento (pay-out) annuale e osservazione annuale («Data di inserimento in portafoglio + 1 anno», «Data di inserimento in portafoglio + 2 anni», «Data di inserimento in portafoglio + 3 anni», «Data di inserimento in portafoglio + 4 anni», «Data di inserimento in portafoglio + 5 anni»). Il pagamento (pay-out) è effettuato 10 giorni dopo la data di riferimento. Cedola: 6 % Livello di attivazione del rimborso automatico («valore iniziale»): fine giornata data di inserimento in portafoglio + 1 mese Barriera pagamento cedola: 60 % del livello di attivazione del rimborso automatico Barriera di protezione: 55 % del livello di attivazione del rimborso automatico — capitale non garantito se l’indice è inferiore alla barriera di protezione (il capitale rimborsato il quinto anno sarà calcolato su base proporzionale se il livello è inferiore alla barriera di protezione: ad esempio, se l’indice SX5E = 40 % del suo livello iniziale, il capitale restituito è pari al 40 %); — se SX5E ≥ 60 % (barriera pagamento cedola) del valore iniziale alla fine di un dato anno, è pagata una cedola del 6 %; — se SX5E ≥ 100 % del valore iniziale alla fine di un dato anno, il prodotto è rimborsato ed è effettuato un pagamento costituito dalla cedola più il capitale (100 %); — se SX5E < 60 % (barriera pagamento cedola) del valore iniziale alla fine di un dato anno, non viene pagata alcuna cedola; — se SX5E < 55 % (barriera di protezione) del valore iniziale alla fine del quinto anno, il capitale è versato solo su base proporzionale. Altrimenti, se SX5E >= 55 % (barriera di protezione) del valore iniziale alla fine del quinto anno, il capitale è versato per intero. 119. Posizione lunga su opzioni call. Sottostante EURO STOXX 50 index (Ticker: SX5E), ATM. Importo nozionale: equivalente al valore dell’indice per 1 000 EUR Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 120. Posizione lunga su opzioni call. Sottostante EURO STOXX 600 index (Ticker: SXXP), ATM. Importo nozionale: equivalente al valore dell’indice per 10 000 EUR Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 121. Future sull’indice VIX lungo (CBOE). Importo nozionale: equivalente al valore dell’indice per 100 000 USD Data di scadenza: settembre anno T Valuta dello strumento dell’ABE: USD TASSI DI INTERESSE (IR) 201. Swap su tassi d’interesse (IRS) a 5 anni EUR - riceve tasso fisso e paga tasso variabile. Gamba fissa: riceve annualmente. Tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, paga semestralmente. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360. Importo nozionale: 10 000 000 EUR Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio) Scadenza: data di inserimento in portafoglio + 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 202. Swaption biennale EUR su IRS 5 anni EUR — paga tasso fisso e riceve tasso variabile. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. L’ente è il venditore dell’opzione sullo swap. La controparte dell’ente acquista il diritto di stipulare un contratto swap con l’ente; se esercita il diritto, la controparte riceve il tasso fisso, mentre l’ente riceve il tasso variabile. Swaption con scadenza a 2 anni (data di inserimento in portafoglio + 2 anni) sullo swap su tassi di interesse definito come segue: Gamba fissa - paga annualmente; tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, paga semestralmente; importo nozionale: 10 000 000 EUR; convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard; Data di efficacia dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 2 anni. Scadenza dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 7 anni Premio pagato alla data di inserimento in portafoglio (data di inserimento in portafoglio). Liquidazione in contanti Il prezzo di esercizio si basa sul tasso ATM dello swap forward-starting definito in questo strumento. Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 203. IRS a 5 anni USD. Riceve tasso fisso e paga tasso variabile gamba fissa - riceve annualmente Tasso variabile: Tasso SOFR a 3 mesi in USD (SOFR overnight, composto giornaliero), paga trimestralmente Importo nozionale: 1 000 000 USD Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio) Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: USD 204. IRS a 2 anni GBP. Riceve tasso fisso e paga tasso variabile Gamba fissa: riceve annualmente Tasso variabile: tasso (overnight) SONIA composto e pagato trimestralmente; conteggio dei giorni: Giorni effettivi/365 Importo nozionale: 10 000 000 GBP Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio) scadenza: data di inserimento in portafoglio + 2 anni Valuta dello strumento dell’ABE GBP 205. Collared 10y floating rate note (obbligazione a tasso variabile a 10 anni con collar) venduta da UBS. Importo (del capitale) nozionale: 1 000 000 USD Le obbligazioni a tasso variabile («notes») sono obbligazioni non garantite di primo rango (senior) di UBS AG («UBS»). Valuta dello strumento dell’ABE USD — Le obbligazioni producono interessi a un tasso annuale uguale al SOFR a 3 mesi in USD (SOFR overnight, composto giornaliero) più l’1,5 % l’anno (il «tasso di interesse variabile»), entro i limiti di un tasso di interesse massimo del 7,5 % l’anno (il «tasso d’interesse massimo») e un tasso di interesse minimo del 2,5 % l’anno (il «tasso d’interesse minimo»). — Tutti i pagamenti sulle obbligazioni, compresi gli interessi e il capitale alla scadenza, sono soggetti al merito di credito di UBS AG. Gli enti sono tenuti a utilizzare una curva di attualizzazione adeguata che devono motivare nella nota esplicativa. — Proventi: le obbligazioni producono interessi su base trimestrale a un tasso pari al tasso di interesse variabile alle seguenti condizioni: se, alla data di determinazione della cedola, i) il tasso di interesse variabile è inferiore al tasso di interesse minimo, il tasso di interesse applicabile per il periodo di interesse in questione sarà uguale al tasso di interesse minimo; oppure, se alla data di determinazione della cedola ii) il tasso di interesse variabile è superiore al tasso di interesse massimo, il tasso di interesse applicabile per il periodo di interesse in questione sarà uguale al tasso di interesse massimo. Importo di pagamento degli interessi L’importo degli interessi da pagare sulle obbligazioni per un periodo di interesse è pari al prodotto a) dell’importo del capitale delle obbligazioni, b) del tasso di interesse applicabile per tale periodo di interesse e c) di una frazione, il cui numeratore è il numero di giorni del periodo di interesse (calcolato sulla base di un anno di 360 giorni di dodici mesi di 30 giorni) e il cui denominatore è 360. Data di negoziazione e di liquidazione «Data di inserimento nel portafoglio» Date di pagamento degli interessi Trimestralmente, alla data di inserimento in portafoglio + 3 mesi, data di inserimento in portafoglio + 6 mesi, data di inserimento in portafoglio + 9 mesi e data di inserimento in portafoglio + 1 anno, a partire dalla data di inserimento in portafoglio + 3 mesi, per la durata delle obbligazioni (fatti salvi gli adeguamenti descritti di seguito). Data di scadenza Valuta data di inserimento in portafoglio + 10 anni USD Convenzione di conteggio dei giorni: 30/360 Convenzione sui giorni lavorativi Giorno successivo, non adeguato Data di determinazione della cedola Per ciascun periodo di interesse, il secondo giorno di operatività delle banche a Londra precedente la data di interesse pertinente. Con l’espressione «giorno di operatività delle banche a Londra» si fa riferimento al giorno in cui le banche commerciali a Londra sono aperte per esercitare le loro attività (comprese le operazioni di cambio e i depositi in valuta estera) e in cui le operazioni in dollari statunitensi sono effettuate sul mercato interbancario londinese. 206. Posizione lunga su titoli di Stato della Germania (indicizzati all’inflazione) (GERMANY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030583) Scadenza: 15 aprile 2033 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 207. Posizione corta su titoli di Stato della Germania (GERMANY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030708). Scadenza: 15 agosto 2030 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 208. Posizione lunga su titoli di Stato dell’Italia (indicizzati all’inflazione) (ITALY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN IT0005138828). Scadenza: 15 settembre 2032 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 209. Posizione lunga su titoli di Stato dell’Italia (ITALY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN IT0005340929). Scadenza: 1 o dicembre 2028 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 210. Posizione lunga su titoli di Stato della Spagna (SPAIN GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN ES00000127A2). Scadenza: 30 luglio 2030 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 211. Posizione corta su titoli di Stato della Francia (FRANCE GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN FR0012993103). Scadenza: 25 maggio 2031 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 212. Posizione corta su titoli di Stato della Germania (GERMANY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN DE0001135176). Scadenza: 4 gennaio 2031 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 213. Posizione lunga su titoli di Stato del Regno Unito (UNITED KINGDOM GOVT), 1 000 000 GBP (ISIN GB0004893086). Scadenza: 7 giugno 2032 Valuta dello strumento dell’ABE: GBP 214. Posizione lunga su titoli di Stato del Portogallo (PORTUGAL GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024). Scadenza: 15 giugno 2029 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 215. Posizione corta su titoli di Stato degli Stati Uniti (UNITED STATES GOVT), 1 000 000 USD (ISIN US91282CAV37). Scadenza: 15 novembre 2030 Valuta dello strumento dell’ABE USD 216. Posizione lunga su titoli di Stato del Brasile (callable) (BRAZIL GOVT), 1 000 000 USD (ISIN US105756BZ27). Scadenza: 13 gennaio 2028 Valuta dello strumento dell’ABE: USD 217. Posizione lunga su titoli di Stato del Messico (callable) (MEXICO GOVT), 1 000 000 USD (ISIN US91087BAT70). Scadenza: 19 maggio 2033 Valuta dello strumento dell’ABE USD 218. IRS a 10 anni EURO - riceve tasso variabile e paga tasso fisso Gamba fissa: paga annualmente Tasso variabile: EURIBOR a 3 mesi, riceve trimestralmente. Conteggio dei giorni: Giorni effettivi/360 Importo nozionale: 10 000 000 EUR Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli alla chiusura del mercato alla data di inserimento in portafoglio). Scadenza: data di inserimento in portafoglio + 10 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 219. IRS a 5 anni EURO - riceve tasso variabile e paga tasso fisso Gamba fissa: paga annualmente Tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, riceve ogni 6 mesi. Conteggio dei giorni: Giorni effettivi/360 Importo nozionale: 10 000 000 EUR Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli alla chiusura del mercato alla data di inserimento in portafoglio). scadenza: data di inserimento in portafoglio + 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 220. SWAP su valute EUR/USD a 5 anni a valore di mercato (MtM). Riceve USD e paga EUR. EUR: ESTER a 3 mesi, paga trimestralmente, composto, con un ritardo di pagamento di 2 giorni. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360 USD: SOFR a 3 mesi (SOFR overnight, composto giornaliero), riceve trimestralmente, composto, con un ritardo di pagamento di 2 giorni. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360 Gamba 1 – USD: nozionale equivalente 10 000 000 EUR adeguato su base trimestrale Gamba 2 – EUR: nozionale 10 000 000 EUR Convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio + 6 mesi Scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 5,5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Cfr. anche la sezione 6 del presente allegato – Specifiche aggiuntive dello strumento 221. IRS a 10 anni EURO - riceve ESTER e paga EURIBOR. Gamba ESTER: riceve annualmente. Conteggio dei giorni: giorni effettivi/360 Gamba EURIBOR: EURIBOR a 3 mesi + base, paga trimestralmente. Conteggio dei giorni: Giorni effettivi/360 Importo nozionale: 10 000 000 EUR convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio (vale a dire che i tassi da usare sono quelli del mercato prossimi alla data di inserimento in portafoglio) Scadenza: data di inserimento in portafoglio + 10 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 222. Posizione lunga su titoli di Stato dell’Italia (indicizzati all’inflazione) (ITALY GOVT), 1 000 000 EUR (ISIN IT0005387052). Scadenza: 15 maggio 2030 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 223. Swap sull’inflazione senza cedola 5 anni EUR – riceve rendimento indicizzato all’inflazione e paga tasso fisso (r). Indice di inflazione: CPI (HICPxT) Gamba fissa (Paga fisso): Riceve rendimento indicizzato all’inflazione: Importo nozionale: 10 000 000 EUR Data fixing di base: Data di inserimento in portafoglio - 3 mesi Fixing finale: Data di inserimento in portafoglio + 4 anni 9 mesi scadenza: data di inserimento in portafoglio + 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 224. Swaption biennale EUR su IRS 5 anni EUR – riceve tasso fisso e paga tasso variabile. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. L’ente è il venditore dell’opzione sullo swap. La controparte dell’ente acquista il diritto di stipulare un contratto swap con l’ente; se esercita il diritto, la controparte riceve il tasso variabile, mentre l’ente riceve il tasso fisso. Swaption con scadenza a 2 anni (data di inserimento in portafoglio + 2 anni) sullo swap su tassi di interesse definito come segue: gamba fissa - riceve annualmente; tasso variabile: EURIBOR a 6 mesi, paga ogni 6 mesi; importo nozionale: 10 000 000 EUR; convenzione sui giorni lavorativi e calendario delle festività: standard; Data di efficacia dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 2 anni. Scadenza dello swap sottostante: data di inserimento in portafoglio + 7 anni Premio pagato alla data di inserimento in portafoglio (data di inserimento in portafoglio). Liquidazione in contanti Il prezzo di esercizio si basa sul tasso ATM dello swap forward-starting definito in questo strumento + 100 punti base Valuta dello strumento dell’ABE: EUR FX 301. Contratto forward a 6 mesi USD/EUR. Liquidazione in contanti. Posizione lunga USD – posizione corta EUR; nozionale 10 000 000 USD; forward strike: 100 % del pertinente tasso di riferimento a pronti della BCE rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 302. Contratto forward a 6 mesi EUR/GBP. Liquidazione in contanti. Posizione lunga EUR – posizione corta GBP; nozionale 10 000 000 GBP; forward strike: 100 % del pertinente tasso di riferimento a pronti della BCE rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 303. Posizione lunga, 10 000 000 USD in contanti. Posizione in contanti. Da considerare come una posizione avente un rischio di cambio intrinseco come descritto al paragrafo (kk). Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 304. Posizione lunga su opzione call in EUR/USD (EUR lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 305. Posizione lunga su opzione call in EUR/USD (EUR lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Prezzo di esercizio: 90 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 306. Posizione corta su opzione call in EUR/USD (EUR corta, USD lunga). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Prezzo di esercizio: 100 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/USD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 307. Posizione corta su opzione call in EUR/GBP (EUR corta, GBP lunga). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/GBP rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/GBP rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 308. Posizione lunga su opzione put in EUR/JPY (EUR corta, JPY lunga). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/JPY rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/JPY rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 309. Posizione corta su opzione put in EUR/AUD (EUR lunga, AUD corta). Liquidazione in contanti. Importo nozionale: 10 000 000 EUR. Importo equivalente basato sul tasso di riferimento a pronti della BCE per EUR/AUD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Prezzo di esercizio: 110 % del tasso di riferimento della BCE per EUR/AUD rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: data di inserimento in portafoglio + 1 anno Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 310. Contratto forward a 6 mesi EUR/DKK (EUR lunga, DKK corta). Liquidazione in contanti; nozionale 10 000 000 EUR; forward strike: 100 % del pertinente tasso di riferimento a pronti della BCE EUR/DKK rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 311. Contratto forward non deliverable a 6 mesi EUR/BRL (EUR lunga, BRL corta); nozionale 10 000 000 EUR; forward strike: 100 % del pertinente tasso di riferimento a pronti della BCE EUR/BRL rilevato a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Valuta dello strumento dell’ABE: EUR MERCI 401. Posizione lunga su forward oro Londra a 6 mesi su 3 500 once troy (oro lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 6 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Valuta dello strumento dell’ABE: USD 402. Posizione corta su forward oro Londra a 12 mesi su 3 500 once troy (oro corta, USD lunga). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 12 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Valuta dello strumento dell’ABE: USD 403. Posizione lunga su opzione call su 30 000 barili di greggio Brent (greggio Brent lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 12 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi Valuta dello strumento dell’ABE USD 404. Posizione corta su opzione put su 30 000 barili di greggio Brent (greggio Brent lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 12 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi Valuta dello strumento dell’ABE USD 405. Posizione lunga su opzione call su 5 000 once troy di oro Londra (oro lunga, USD corta). Liquidazione in contanti. Prezzo di esercizio: prezzo a termine a 18 mesi a fine giornata alla data di inserimento in portafoglio. Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 18 mesi Valuta dello strumento dell’ABE: USD SPREAD CREDITIZIO 501. Posizione lunga (ossia comprare protezione), CDS 1 000 000 USD sul PORTOGALLO Clausola di ristrutturazione: PIENA Valuta dello strumento dell’ABE: USD 502. Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sull’ITALIA. Clausola di ristrutturazione: PIENA Valuta dello strumento dell’ABE: USD 503. Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 USD CDS sulla SPAGNA Clausola di ristrutturazione: PIENA Valuta dello strumento dell’ABE: USD 504. Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sul MESSICO Clausola di ristrutturazione: PIENA Valuta dello strumento dell’ABE: USD 505. Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sul BRASILE Clausola di ristrutturazione: PIENA Valuta dello strumento dell’ABE: USD 506. Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sul REGNO UNITO Clausola di ristrutturazione: PIENA Valuta dello strumento dell’ABE: USD 507. Posizione corta (ossia vendere protezione) per 1 000 000 EUR CDS su Telefonica (Ticker TEF SM) Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 508. Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 EUR CDS su Telefonica (Ticker TEF SM) Scadenza: dicembre anno T+2 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 509. Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su Aviva (Ticker AV LN) Anno delle definizioni ISDA 2003 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 510. Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 EUR CDS su Aviva (Ticker AV LN) Anno delle definizioni ISDA 2003 Scadenza: dicembre anno T+2 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 511. Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su Vodafone (Ticker VOD LN) Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 512. Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su ENI SpA (Ticker ENI IM) Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 513. Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 USD CDS su Eli Lilly (Ticker LLY US) Clausola di ristrutturazione: nessuna ristrutturazione (XR14) Valuta dello strumento dell’ABE: USD 514. Posizione corta (ossia vendere protezione), 1 000 000 EUR CDS su Unilever (Ticker UNA NA) Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 515. Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 EUR CDS su Total SA (Ticker FP FP) Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 516. Posizione lunga (ossia comprare protezione) di 1 000 000 EUR CDS su Volkswagen Group (Ticker VOW GR) Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 517. Posizione lunga su obbligazioni della TURCHIA (TURKEY Govt.), 1 000 000 USD (ISIN US900123CT57) Scadenza: 26 aprile 2029 Valuta dello strumento dell’ABE: USD 518. Posizione lunga (ossia comprare protezione), 1 000 000 USD CDS sulla TURCHIA La data di efficacia è la data di inserimento in portafoglio. Clausola di ristrutturazione: PIENA Valuta dello strumento dell’ABE: USD 519. Posizione lunga su obbligazioni Telefonica per 1 000 000 EUR (ISIN XS1681521081) Scadenza: 12 gennaio 2028 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 520. Posizione lunga su obbligazioni Volkswagen Group, 1 000 000 EUR (ISIN XS2234567233) Scadenza: 22 settembre 2028 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 521. Posizione corta su obbligazioni Volkswagen Group, 1 000 000 EUR (ISIN XS1167667283) Scadenza: 16 gennaio 2030 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 522. Posizione lunga su obbligazioni Total SA, 1 000 000 EUR (ISIN XS1856281834) Scadenza: 11 luglio 2033 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 523. Posizione lunga su titoli di Stato dell’Austria (AUSTRIA GOVT) per 1 000 000 EUR (ISIN AT0000A04967) Scadenza: 15 marzo 2037 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 524. Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 USD CDS sull’AUSTRIA Scadenza: giugno anno T+15 Valuta dello strumento dell’ABE: USD 525. Posizione lunga su titoli di Stato dei Paesi Bassi (NETHERLANDS GOVT) per 1 000 000 EUR (ISIN NL0013552060) Scadenza: 15 gennaio 2040 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 526. Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 USD CDS sui PAESI BASSI Scadenza: giugno anno T+20 Valuta dello strumento dell’ABE: USD 527. Posizione lunga su titoli di Stato del Belgio (BELGIUM GOVT) per 1 000 000 EUR (ISIN BE0000348574) Scadenza: 22 giugno 2050 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 528. Posizione lunga (ossia comprare protezione) per 1 000 000 USD CDS sul BELGIO Scadenza: giugno anno T+30 Valuta dello strumento dell’ABE: USD 529. Posizione lunga (comprare protezione) 10 000 000 EUR CDS sulla serie on-the-run dell’indice iTraxx Europe Scadenza: giugno anno T+4 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 530. Posizione corta su opzione put. 10 000 000 EUR. Sottostante serie on-the-run dell’indice iTraxx Europe index (stesso strumento di 529). Prezzo di esercizio: ATM Data di scadenza: Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 531. Posizione lunga su AXA SA (callable), 1 000 000 EUR (ISIN XS1799611642) Scadenza: 28 maggio 2049 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 532. Posizione lunga su obbligazioni AT&T (callable), 1 000 000 USD (ISIN US00206RFW79) Scadenza: 15 agosto 2037 Valuta dello strumento dell’ABE: USD 533. Posizione lunga su BAYER AG (callable), 1 000 000 EUR (ISIN XS2199266268) Scadenza: 6 gennaio 2030 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 534. Posizione lunga su obbligazioni ORANGE SA (callable), 1 000 000 EUR (ISIN FR0013323870) Scadenza: 20 marzo 2028 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Strumenti all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) 601. Posizione corta (ossia vendere protezione) sulla serie on-the-run dell’indice iTraxx Europe Punto di attacco (attachment point): 3 % Punto di distacco (detachment point): 6 % Importo nozionale: 5 000 000 EUR Scadenza: 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 602. Posizione lunga (ossia comprare protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell’indice iTraxx Europe Scadenza: giugno anno T+4 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Nozionale aggiustato per coprire completamente CS01 di 601 senza necessità di ricopertura 603. Posizione lunga (ossia comprare protezione) sulla serie on-the-run dell’indice iTraxx Europe Punto di attacco (attachment point): 3 % Punto di distacco (detachment point): 6 % Importo nozionale: 5 000 000 EUR Scadenza: 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 604. Posizione corta (ossia vendere protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell’indice iTraxx Europe Scadenza: giugno anno T+4 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Nozionale aggiustato per coprire completamente CS01 di 603 senza necessità di ricopertura 605. Posizione corta (ossia vendere protezione) sulla serie on-the-run dell’indice iTraxx Europe Punto di attacco (attachment point): 12 % Punto di distacco (detachment point): 100 % Importo nozionale: 5 000 000 EUR Scadenza: 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 606. Posizione lunga (ossia comprare protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell’indice iTraxx Europe Scadenza: giugno anno T+4 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Nozionale aggiustato per coprire completamente CS01 di 605 senza necessità di ricopertura 607. Posizione lunga (ossia comprare protezione) sulla serie on-the-run dell’indice iTraxx Europe Punto di attacco (attachment point): 12 % Punto di distacco (detachment point): 100 % Importo nozionale: 5 000 000 EUR Scadenza: 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR 608. Posizione corta (ossia vendere protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell’indice iTraxx Europe Scadenza: giugno anno T+4 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Nozionale aggiustato per coprire completamente CS01 di 607 senza necessità di ricopertura 609. Posizione corta (ossia vendere protezione) sulla serie on-the-run dell’indice iTraxx Europe Punto di attacco (attachment point): 3 % Punto di distacco (detachment point): 6 % Importo nozionale: 5 000 000 EUR Scadenza: 5 anni Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Tasso di recupero: 40 % fisso. 610. Posizione lunga (ossia comprare protezione) 5 000 000 EUR CDS sulla serie più recente on-the-run dell’indice iTraxx Europe Scadenza: giugno anno T+4 Valuta dello strumento dell’ABE: EUR Nozionale aggiustato per coprire completamente CS01 di 609 senza necessità di ricopertura Sezione 3 - Portafogli individuali — Strumento singolo Gli enti forniscono le misure di rischio prescritte, insieme al valore attuale, dei seguenti portafogli individuali: Portafoglio Combinazione di strumenti La prima cifra rappresenta lo strumento (di cui alla sezione 2 del presente allegato). La seconda cifra rappresenta la quantità di ciascuno strumento o il numero di contratti, a seconda dei casi. Valuta del portafoglio dell’ABE Misure di rischio IMA (VaR, SVaR e, se del caso, IRC e APR) necessarie per l’esercizio Misure di rischio ASA FRTB (SBM, DRC, RRAO) necessarie per l’esercizio 1001 101 – 1 strumento EUR No Sì 1002 102 – 1 strumento EUR No Sì 1003 103 – 1 strumento EUR No Sì 1004 104 – 1 strumento EUR No Sì 1005 105 – 1 strumento EUR No Sì 1006 106 – 1 strumento GBP No Sì 1007 107 – 1 strumento EUR No Sì 1008 108 – 1 strumento EUR No Sì 1009 109 – 1 strumento EUR No Sì 1010 110 – 1 strumento EUR No Sì 1011 111 – 1 strumento USD No Sì 1012 112 – 1 strumento USD No Sì 1013 113 – 1 strumento EUR No Sì 1014 114 – 1 strumento EUR No Sì 1015 115 – 1 strumento GBP No Sì 1016 116 – 1 strumento GBP No Sì 1017 117 – 1 strumento JPY No Sì 1018 118 – 1 strumento EUR No Sì 1019 119 – 1 strumento EUR No Sì 1020 120 – 1 strumento EUR No Sì 1021 121 – 1 strumento USD No Sì 2001 201 – 1 strumento EUR No Sì 2002 202 – 1 strumento EUR No Sì 2003 203 – 1 strumento USD No Sì 2004 204 – 1 strumento GBP No Sì 2005 205 – 1 strumento USD No Sì 2006 206 – 1 strumento EUR No Sì 2007 207 – 1 strumento EUR No Sì 2008 208 – 1 strumento EUR No Sì 2009 209 – 1 strumento EUR No Sì 2010 210 – 1 strumento EUR No Sì 2011 211 – 1 strumento EUR No Sì 2012 212 – 1 strumento EUR No Sì 2013 213 – 1 strumento GBP No Sì 2014 214 – 1 strumento EUR No Sì 2015 215 – 1 strumento USD No Sì 2016 216 – 1 strumento USD No Sì 2017 217 – 1 strumento USD No Sì 2018 218 – 1 strumento EUR No Sì 2019 219 – 1 strumento EUR No Sì 2020 220 – 1 strumento EUR No Sì 2021 221 – 1 strumento EUR No Sì 2022 222 – 1 strumento EUR No Sì 2023 223 – 1 strumento EUR No Sì 2024 224 – 1 strumento EUR No Sì 3001 301 – 1 strumento EUR No Sì 3002 302 – 1 strumento EUR No Sì 3003 303 – 1 strumento EUR No Sì 3004 304 – 1 strumento EUR No Sì 3005 305 – 1 strumento EUR No Sì 3006 306 – 1 strumento EUR No Sì 3007 307 – 1 strumento EUR No Sì 3008 308 – 1 strumento EUR No Sì 3009 309 – 1 strumento EUR No Sì 3010 310 – 1 strumento EUR No Sì 3011 311 – 1 strumento EUR No Sì 4001 401 – 1 strumento USD No Sì 4002 402 – 1 strumento USD No Sì 4003 403 – 1 strumento USD No Sì 4004 404 – 1 strumento USD No Sì 4005 405 – 1 strumento USD No Sì 5001 501 – 1 strumento USD No Sì 5002 502 – 1 strumento USD No Sì 5003 503 – 1 strumento USD No Sì 5004 504 – 1 strumento USD No Sì 5005 505 – 1 strumento USD No Sì 5006 506 – 1 strumento USD No Sì 5007 507 – 1 strumento EUR No Sì 5008 508 – 1 strumento EUR No Sì 5009 509 – 1 strumento EUR No Sì 5010 510 – 1 strumento EUR No Sì 5011 511 – 1 strumento EUR No Sì 5012 512 – 1 strumento EUR No Sì 5013 513 – 1 strumento USD No Sì 5014 514 – 1 strumento EUR No Sì 5015 515 – 1 strumento EUR No Sì 5016 516 – 1 strumento EUR No Sì 5017 517 – 1 strumento USD No Sì 5018 518 – 1 strumento USD No Sì 5019 519 – 1 strumento EUR No Sì 5020 520 – 1 strumento EUR No Sì 5021 521 – 1 strumento EUR No Sì 5022 522 – 1 strumento EUR No Sì 5023 523 – 1 strumento EUR No Sì 5024 524 – 1 strumento USD No Sì 5025 525 – 1 strumento EUR No Sì 5026 526 – 1 strumento USD No Sì 5027 527 – 1 strumento EUR No Sì 5028 528 – 1 strumento USD No Sì 5029 529 – 1 strumento EUR No Sì 5030 530 – 1 strumento EUR No Sì 5031 531 – 1 strumento EUR No Sì 5032 532 – 1 strumento USD No Sì 5033 533 – 1 strumento EUR No Sì 5034 534 – 1 strumento EUR No Sì 6001 601 – 1 strumento EUR No Sì 6002 602 – 1 strumento EUR No Sì 6003 603 – 1 strumento EUR No Sì 6004 604 – 1 strumento EUR No Sì 6005 605 – 1 strumento EUR No Sì 6006 606 – 1 strumento EUR No Sì 6007 607 – 1 strumento EUR No Sì 6008 608 – 1 strumento EUR No Sì 6009 609 – 1 strumento EUR No Sì 6010 610 – 1 strumento EUR No Sì Sezione 4 - Portafogli individuali — Multistrumento Gli enti forniscono le misure di rischio prescritte, insieme al valore attuale, dei seguenti portafogli individuali: Portafoglio Combinazione di strumenti La prima cifra rappresenta lo strumento (di cui alla sezione 2 del presente allegato). La seconda cifra rappresenta la quantità di ciascuno strumento o il numero di contratti, a seconda dei casi. Valuta del portafoglio dell’ABE Misure di rischio IMA (VaR, SVaR e, se del caso, IRC e APR) necessarie per l’esercizio Misure di rischio ASA FRTB necessarie per l’esercizio 1101 103 – 1 strumento 104 – 1 strumento 105 – 1 strumento EUR No Sì 1102 113 – 1 strumento 110 – 1 strumento EUR No Sì 1103 115 – 1 strumento 116 – 1 strumento GBP No Sì 1104 109 – 1 strumento 110 – 1 strumento EUR No Sì 1105 111 – 1 strumento 112 – 1 strumento USD No Sì 1106 102 – 1 strumento 114 – 1 strumento EUR No Sì 1107 106 – 1 strumento 107 – 1 strumento 108 – 1 strumento EUR No Sì 1108 101 – 1 strumento 103 – 1 strumento EUR No Sì 1109 101 – 1 strumento 103 – 1 strumento 104 – 1 strumento EUR No Sì 1110 102 – 1 strumento 104 – 1 strumento EUR No Sì 2201 206 – 1 strumento 207 – 1 strumento EUR No Sì 2202 206 – 1 strumento 207 – 1 strumento 208 – 1 strumento EUR No Sì 2203 206 – 1 strumento 207 – 1 strumento 208 – 1 strumento 209 – 1 strumento 210 – 1 strumento 211 – 1 strumento 212 – 1 strumento EUR No Sì 2204 201 – 1 strumento 218 – 1 strumento EUR No Sì 2205 201 – 1 strumento 219 – 1 strumento EUR No Sì 2206 218 – 1 strumento 219 – 1 strumento EUR No Sì 2207 201 – 1 strumento 202 – 1 strumento EUR No Sì 2208 215 – 1 strumento 216 – 1 strumento 217 – 1 strumento USD No Sì 2209 203 – 1 strumento 215 – 1 strumento USD No Sì 2210 208 – 1 strumento 209 – 1 strumento 210 – 1 strumento 214 – 1 strumento EUR No Sì 2211 209 – 1 strumento 219 – 1 strumento EUR No Sì 2212 201 – 1 strumento 223 – 1 strumento EUR No Sì 3301 301 – 1 strumento 302 – 1 strumento EUR No Sì 3302 303 – 1 strumento 304 – 1 strumento EUR No Sì 3303 304 – 1 strumento 305 – 1 strumento 306 – 1 strumento EUR No Sì 3304 307 – 1 strumento 308 – 1 strumento EUR No Sì 4401 401 – 1 strumento 402 – 1 strumento USD No Sì 4402 403 – 1 strumento 404 – 1 strumento USD No Sì 4403 401 – 1 strumento 404 – 1 strumento USD No Sì 5501 501 – 1 strumento 502 – 1 strumento 503 – 1 strumento USD No Sì 5502 504 – 1 strumento 505 – 1 strumento USD No Sì 5503 507 – 1 strumento 508 – 1 strumento EUR No Sì 5504 503 – 1 strumento 504 – 1 strumento USD No Sì 5505 509 – 1 strumento 510 – 1 strumento EUR No Sì 5506 511 – 1 strumento 512 – 1 strumento 514 – 1 strumento 515 – 1 strumento 516 – 1 strumento EUR No Sì 5507 517 – 1 strumento 518 – 1 strumento USD No Sì 5508 519 – 1 strumento 520 – 1 strumento 522 – 1 strumento EUR No Sì 5509 520 – 1 strumento 521 – 1 strumento EUR No Sì 5510 519 – 1 strumento 508 – 1 strumento EUR No Sì 5511 515 – 1 strumento 522 – 1 strumento EUR No Sì 5512 520 – 1 strumento 521 – 1 strumento 516 – 1 strumento EUR No Sì 5513 506 – 1 strumento 503 – 1 strumento USD No Sì 5514 502 – 1 strumento 209 – 1 strumento EUR No Sì 5515 504 – 1 strumento 217 – 1 strumento USD No Sì 5516 505 – 1 strumento 216 – 1 strumento USD No Sì 5517 504 – 1 strumento 217 – 1 strumento 505 – 1 strumento 216 – 1 strumento USD No Sì 5518 502 – 1 strumento 209 – 1 strumento 219 – 1 strumento EUR No Sì 5519 523 – 1 strumento 525 – 1 strumento 527 – 1 strumento EUR No Sì 5520 524 – 1 strumento 526 – 1 strumento 528 – 1 strumento USD No Sì 5521 523 – 1 strumento 524 – 1 strumento 525 – 1 strumento 526 – 1 strumento 527 – 1 strumento 528 – 1 strumento EUR No Sì 5522 529 – 1 strumento 530 – 1 strumento EUR No Sì 6601 601 – 1 strumento 602 – 1 strumento EUR No Sì 6602 603 – 1 strumento 604 – 1 strumento EUR No Sì 6603 605 – 1 strumento 606 – 1 strumento EUR No Sì 6604 607 – 1 strumento 608 – 1 strumento EUR No Sì 6605 609 – 1 strumento 610 – 1 strumento EUR No Sì Sezione 5 - Portafogli aggregati Gli enti forniscono le misure di rischio prescritte, insieme al valore attuale, dei portafogli finanziari aggregati che seguono. Portafoglio aggregato Descrizione Combinazione di portafogli individuali (portafogli individuali come indicati dal rispettivo numero di cui alle sezioni 3 e 4 del presente allegato) Valuta del portafoglio dell’ABE Misure di rischio IMA (VaR, SVaR e, se del caso, IRC e APR) necessarie per l’esercizio Misure di rischio ASA FRTB necessarie per l’esercizio 10000 ALL-IN no CTP 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR No Sì 11000 AZIONI - cumulativo 1001, 1101, 1104, 1106 EUR No Sì 12000 Tassi di interesse - cumulativo 2001, 2002, 2203, 2206 EUR No Sì 13000 Cambi - cumulativo 3301, 3303, 3304 EUR No Sì 14000 Merci - cumulativo 4401, 4402 USD No Sì 15000 Spread creditizio - cumulativo 5503, 5506, 5508, 5521 EUR No Sì 16000 CTP - cumulativo, EUR 6601, 6602 EUR No Sì Sezione 6 - Specifiche aggiuntive per gli strumenti Gli enti applicano le seguenti specifiche aggiuntive agli strumenti finanziari descritti nella sezione 2 del presente allegato. Strumento 220 Descrizione SWAP su valute EUR/USD a 5 anni a valore di mercato (MtM) Riceve USD e paga EUR Importo nozionale: 10 000 000  EUR, USD (10 000 000  EUR * FX USD/EUR) Paga Gamba variabile 2 Riceve Gamba variabile 1 Scambio e revisione del nozionale Alla data di efficacia e alla data di scadenza. Inoltre, a ogni data di pagamento della cedola, viene effettuato un pagamento aggiuntivo corrispondente all’adeguamento del valore nozionale in USD sulla gamba variabile 2. Il valore nozionale in USD è adeguato a 10 000 000  EUR, al tasso a pronti, 2 giorni lavorativi prima della data di pagamento. Saldo in contanti Incluso Gamba variabile 1 importo nozionale: Equivalente 10 000 000  EUR convertiti in USD a pronti alla data di efficacia, equivalente aggiustato su base trimestrale Data di efficacia Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi Data di scadenza Data di inserimento in portafoglio + 5,5 anni Generazione della data di pagamento Dalla data di efficacia in avanti Frequenza di pagamento della cedola Trimestrale Tasso della cedola SOFR a 3 mesi (SOFR overnight, composto giornaliero), + Obps. Frequenza di revisione del tasso della cedola Trimestrale Convenzione relativa alla fissazione del tasso della cedola Composto quotidianamente nel periodo di 3 mesi Frequenza di composizione del tasso della cedola Interesse semplice Conteggio dei giorni Giorni effettivi/360 Giorno lavorativo di pagamento LON, NYC, TARGET Convezione relativa al giorno lavorativo di pagamento Giorno successivo modificato Giorno lavorativo di revisione del nozionale LON, NYC, TARGET Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del nozionale Precedente Giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola LON, NYC, TARGET Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola Precedente Gamba variabile 2 importo nozionale: 10 000 000  EUR Data di efficacia Data di inserimento in portafoglio + 6 mesi Data di scadenza Data di inserimento in portafoglio + 5,5 anni Generazione della data di pagamento Dalla data di efficacia in avanti Frequenza di pagamento della cedola Trimestrale Tasso della cedola ESTER a 3 mesi + 0 punti base Frequenza di revisione del tasso della cedola Trimestrale Convenzione relativa alla fissazione del tasso della cedola Composto quotidianamente nel periodo di 3 mesi Frequenza di composizione del tasso della cedola Interesse semplice Conteggio dei giorni Giorni effettivi/360 Giorno lavorativo di pagamento LON, NYC, TARGET Giorno lavorativo di pagamento Giorno successivo modificato Giorno lavorativo di revisione del nozionale LON, NYC, TARGET Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del nozionale Precedente Giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola LON, NYC, TARGET Convenzione relativa al giorno lavorativo di revisione del tasso della cedola Precedente Sezione 7 - Portafogli di convalida dell’SBM a) Gli enti forniscono la misura del rischio SBM dei portafogli definiti nell’allegato X (portafogli di convalida SBM) nell’ambito della trasmissione IMV e li trasmettono in linea con le date di riferimento della trasmissione IMV. b) Per la trasmissione dei risultati corrispondenti ai portafogli di convalida dell’SBM si applica quanto segue: i) gli enti compilano unicamente il modello C 106.02. ii) gli enti presuppongono che le sensibilità al rischio e le posizioni di rischio di curvatura definite dagli strumenti specificati nell’allegato X siano espresse nella valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni e che le informazioni siano fornite nel formato specificato nelle istruzioni per la segnalazione per il modello C 106.01/C 120.01 e nella corrispondente tabella contenente indicazioni per la presentazione di tali modelli nell’allegato VI (istruzioni per il modello). Se uno strumento che fa parte di un portafoglio di convalida specificato nell’allegato X si riferisce al rischio di curvatura, le banche dovrebbero considerare sia le posizioni di rischio di curvatura verso l’alto che quelle verso il basso, che sono fornite con lo stesso numero di strumento, ma in righe separate all’interno degli strumenti specificati nell’allegato X. " ALLEGATO III « ALLEGATO VI RISULTATI DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO A FINI DI VIGILANZA ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI C 106.00 – Valutazione iniziale di mercato e motivo dell’esclusione 47 C 106.01 – SBM. Sensibilità al rischio per strumento 47 C 106.02 – SBM. Composizione dell’OFR per portafoglio di convalida dell’SBM 52 C 107.01 – VaR e sVaR non CTP. Dettagli 53 C 107.02 – VaR, sVaR e PV - non CTP. Risultati nella valuta del portafoglio ABE 56 C 108.00 – Serie temporali di profitti e perdite 57 C 109.01 – IRC. Dettagli del modello 57 C 109.02 – IRC. Dettagli per portafoglio 58 C 109.03 – IRC. Importo per portafoglio/data 59 C 110.01 – CT. Dettagli del modello 60 C 110.02 – CT. Dettagli per portafoglio 60 C 110.03 – CT. APR per portafoglio/data 61 C 120.01 – SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO 62 C 120.02 – SBM. COMPOSIZIONE DELL’OFR PER PORTAFOGLIO 66 C 120.04 – DRC. VALORI DI MERCATO E IMPORTI JTD LORDI PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO 68 C 120.05 – DRC. COMPOSIZIONE DELL’OFR PER PORTAFOGLIO 74 C 120.06 – ASA. OFR 77 ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI C 106.00 – Valutazione iniziale di mercato e motivo dell’esclusione Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Numero dello strumento Allegato V, sezione 2, del presente regolamento Segnalare il numero dello strumento tratto dall’allegato V del presente regolamento. 0020 Strumento modellizzato per VaR e sVaR (TRUE/FALSE) — Indicare TRUE (vero) o FALSE (falso). 0030 Strumento modellizzato per IRC (TRUE/FALSE) — Indicare TRUE (vero) o FALSE (falso). 0040 Strumento modellizzato per la negoziazione di correlazione (TRUE/FALSE) — Indicare TRUE (vero) o FALSE (falso). 0050 Motivo dell’esclusione Articolo 3, paragrafo 2 Si comunica uno dei motivi seguenti: a) modello non autorizzato dall’autorità di regolamentazione; b) strumento o sottostante non autorizzati internamente; c) sottostante o caratteristica di modellizzazione non contemplati internamente; d) altro motivo dell’esclusione. Precisarlo nella colonna 0060. 0060 Riquadro di testo libero In questa colonna l’ente può fornire ulteriori informazioni. 0070 Valutazione iniziale di mercato (IMV) Il valore a prezzi di mercato di ciascuno strumento alla data di riferimento alle ore 17.30 CET (di cui all’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento). La casella non va compilata se l’ente non desidera fornire una valutazione iniziale di mercato (IMV) per un determinato portafoglio (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero). C 106.01 – SBM. Sensibilità al rischio per strumento Gli enti segnalano le sensibilità nei confronti dei fattori di rischio ai quali lo strumento è esposto. Compilare una riga per fattore di rischio/sensibilità al rischio. La posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVRk+) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVRk-), come specificato all’articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013, è segnalata in singole righe. Tutti i valori si riferiscono alla «data di riferimento dell’IMV (e SBM iniziale)» come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento. Gli enti segnalano ogni combinazione di numero dello strumento, identificativo del rischio (colonna 0010), categoria (colonna 0020) e identificativo aggiuntivo (colonna 0030) una sola volta. Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Numero dello strumento Allegato V, sezione 2 Segnalare il numero dello strumento tratto dall’allegato V. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Identificativo del fattore di rischio Articoli 325 terdecies , 325 quaterdecies , 325 quindecies , 325 sexdecies , 325 septdecies e 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 È segnalato l’identificativo del fattore di rischio come specificato nella tabella alla fine del presente allegato. 0020 Categoria Articolo 325 quinquies , punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio, deve essere indicata la categoria: — rischio generico di tasso di interesse (GIRR), la risposta è il nome della valuta del pertinente tasso privo di rischio, fattore di rischio inflazione o fattore di rischio di base cross currency (secondo la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio «EUR»); — rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 4 dell’articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 7 dell’articolo 325 quadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 6 dell’articolo 325 octotricies del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio azionario, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 8 dell’articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di posizione in merci, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 9 dell’articolo 325 sexquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di cambio e componenti delta o curvatura, la risposta è il nome della valuta (ad esempio «USD», i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217); — rischio di cambio e componente vega, la risposta è il nome della coppia di valute (ad esempio «EUR_USD», i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217). 0030 Identificativo aggiuntivo 1 Articoli da 325 terdecies a 325 octodecies e articolo 325 sextricies del regolamento (UE) n. 575/2013 Sono segnalate le seguenti informazioni che distinguono il fattore di rischio a livello intra-categoria. Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio: — rischio generico di tasso di interesse e componente delta, la risposta è il nome della curva priva di rischio o un altro identificativo univoco corrispondente; — rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione o il rischio di differenziali creditizi per classe di rischio inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il LEI dell’emittente ed è uguale per due qualsiasi sensibilità segnalate rispetto a due fattori di rischio che ricevono un parametro di correlazione ρ κl (nome) pari a 1 conformemente all’articolo 325 sextricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il nome del segmento o un altro identificativo univoco corrispondente; — rischio azionario, la risposta è l’ISIN dello strumento sottostante; — rischio di posizione in merci, la risposta è il nome della merce o un altro identificativo univoco corrispondente. Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile. 0050 Sensibilità al rischio (risultati nella valuta di segnalazione) Articolo 325 quinquies , punto 2, e articoli 325 octies , 325 novodecies , 325 vicies , 325 unvicies e 325 unquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 Le sensibilità al rischio (sensibilità delta/vega e posizioni di rischio di curvatura) sono segnalate a livello di ciascuno strumento per tutti i fattori di rischio pertinenti, come specificato nelle colonne da 0010 a 0030. I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni. Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde a: — componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità netta al fattore di rischio (S k ) come specificato all’articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare le definizioni alternative delle sensibilità al rischio delta conformemente all’articolo 325 unvicies , paragrafo 5, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali definizioni alternative per la segnalazione; — componente di rischio vega del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità al rischio vega di un’opzione a un dato fattore di rischio (S k ) come specificato all’articolo 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013; Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare modalità di calcolo alternative delle sensibilità al rischio vega conformemente all’articolo 325 unvicies , paragrafo 6, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali modalità di calcolo alternative per la segnalazione. Indipendentemente dal fatto che l’ente utilizzi la definizione di cui all’articolo 325 vicies o una modalità di calcolo alternativa a norma dell’articolo 325 unvicies , paragrafo 6, di tale regolamento, la sensibilità è segnalata previa ponderazione per la volatilità implicita corrispondente; — componente di rischio di curvatura del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVR k + ) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVR k - ), come specificato all’articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013. Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di due decimali. Indicare valori pari a zero solo se il risultato del calcolo è effettivamente pari a zero. 0060 Valuta di segnalazione È segnalato il nome della valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio «EUR»). 0070 Sensibilità al rischio (risultati nella valuta dello strumento ABE) Allegato V, sezione 2, del presente regolamento earticolo 325 quinquies , punto 2, e articoli 325 octies , 325 novodecies e 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013 I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0050 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta dello strumento come definito nell’allegato V, sezione 2, del presente regolamento. 0080 Modello di determinazione del prezzo Articolo 325 unvicies del regolamento (UE) n. 575/2013 L’ente specifica quale modello di determinazione del prezzo si applica per ricavare le sensibilità. Si comunica uno dei metodi seguenti: a) «modelli di determinazione del prezzo dell’ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all’alta dirigenza» (ai sensi dell’articolo 325 unvicies , paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013); b) «metodo dei modelli interni dell’ente» (ai sensi dell’articolo 325 unvicies , paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento). 0090 Definizione delle sensibilità Articoli 325 novodecies , 325 vicies e 325 unvicies del regolamento (UE) n. 575/2013 L’ente specifica quale definizione di sensibilità è applicata nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri. Si comunica una delle seguenti: a) la definizione di sensibilità di cui agli articoli 325 novodecies e 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013; b) la definizione di sensibilità di cui all’articolo 325 unvicies , paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel caso in cui l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponda alla componente del rischio di curvatura del metodo basato sulle sensibilità, è segnalato il valore di cui alla lettera b) se una qualsiasi delle sensibilità utilizzate nel calcolo della posizione di rischio di curvatura indicata si basa su una definizione di sensibilità a norma dell’articolo 325 unvicies , paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013; negli altri casi è segnalato il valore di cui alla lettera a). 0100 Riquadro di testo libero L’ente può fornire informazioni aggiuntive in questa colonna in merito al modello di determinazione del prezzo e alla definizione di sensibilità applicati. 0110 Identificativo aggiuntivo 2 Articolo 325 septdecies , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio «Rischio di posizione in merci» e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è la serie di termini giuridici relativi al luogo di consegna o un altro identificativo univoco corrispondente. Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile. 0120 Categoria di classe di merito di credito Articolo 325 quaterdecies , paragrafo 1, e articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio «Rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione» e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è una delle seguenti: a) «CQS 1»; b) «CQS 2»; c) «CQS 3»; d) «CQS 4»; e) «CQS 5»; f) «CQS 6»; g) «Nessuna CQS assegnata (senza rating)». Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile. C 106.02 – SBM. Composizione dell’OFR per portafoglio di convalida dell’SBM Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezione 7, del presente regolamento Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato X del presente regolamento. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Classe di rischio Articolo 325 quinquies , punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Segnalare la classe di rischio. La risposta è una delle seguenti: a) «rischio generico di tasso di interesse (GIRR)»; b) «rischio di spread creditizio. CSR non inerente a cartolarizzazione» (rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione); c) «rischio di spread creditizio. CSR non-ACTP (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP)]; d) «rischio di spread creditizio. CSR ACTP» (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP)]; e) «rischio azionario»; f) «rischio di posizione in merci»; g) «rischio di cambio». 0020 Componente Articolo 325 sexies , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Segnalare la componente del metodo basato sulle sensibilità. La risposta è una delle seguenti: a) «Rischio delta»; b) «Rischio Vega»; c) «Rischio di curvatura»; 0030 Scenario delle correlazioni Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 Segnalare lo scenario delle correlazioni. La risposta è una delle seguenti: a) «Scenario delle correlazioni medie»; b) «Scenario delle correlazioni alte»; c) «Scenario delle correlazioni basse». 0040 Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione) Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 I valori dei requisiti di fondi propri sono segnalati per la «data di riferimento dell’IMV» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio per tutte le pertinenti combinazioni di classe di rischio, componente e scenario di correlazione. I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni e sono espressi con una precisione minima di due decimali. 0050 Trasmissione dei risultati del portafoglio di convalida dell’SBM Articolo 325 sexies , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 La risposta è una delle seguenti: a) indicare «Trasmesso» se l’ente trasmette i risultati corrispondenti a tale portafoglio; b) indicare «Non trasmesso - nessuna esposizione al fattore di rischio» se l’ente sceglie di non trasmettere i risultati per il pertinente portafoglio di convalida dell’SBM, in quanto la dirigenza dell’ente non ha approvato internamente che l’ente operi in strumenti che genererebbero un’esposizione verso il fattore di rischio pertinente. 0060 Riquadro di testo libero In questa colonna l’ente può fornire ulteriori informazioni. C 107.01 – VaR e sVaR non CTP. Dettagli Riga Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 - 0060 VaR 0010 Metodologia Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti: a) simulazione storica; b) simulazione Monte Carlo; c) metodologia parametrica; d) combinazione / altra metodologia (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione d) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020. 0020 Calcolo su un orizzonte di 10 giorni Articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti: a) 1 giorno riportato a 10 giorni; b) 10 giorni con periodi sovrapposti; c) 10 giorni, altra metodologia. L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0030 Durata del periodo di osservazione Articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti: a) fino a 1 anno; b) tra 1 anno e 2 anni; c) tra 2 anni e 3 anni; d) più di 3 anni. L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0040 Ponderazione dei dati Articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti: a) non ponderato (ponderazione dei dati VaR); b) ponderato (ponderazione dei dati VaR); c) il più elevato tra ponderato e non ponderato (ponderazione dei dati VaR) di cui alle lettere a) e b). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0050 Maggiorazione per i test retrospettivi Articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Per «maggiorazione per i test retrospettivi» si intende l’addendo, di valore compreso tra 0 e 1, di cui alla tabella 1 dell’articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0060 Maggiorazione regolamentare VaR Articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 («almeno 3») Per «maggiorazione regolamentare VaR» si intende il valore che l’autorità competente impone di aggiungere al fattore moltiplicativo per il VaR (almeno 3) a norma dell’articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione regolamentare VaR è la somma della maggiorazione per i test retrospettivi e della maggiorazione qualitativa, se applicabile, superiore a 3. L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0070-0100 sVaR (ossia VaR in condizioni di stress) 0070 Metodologia Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti: a) simulazione storica; b) simulazione Monte Carlo; c) metodologia parametrica; d) combinazione / altra metodologia (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione d) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020. 0080 Calcolo su un orizzonte di 10 giorni Articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti: a) 1 giorno riportato a 10 giorni; b) 10 giorni con periodi sovrapposti; c) 10 giorni, altra metodologia. L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0090 Maggiorazione regolamentare sVaR Articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Per «maggiorazione regolamentare» si intende il valore che l’autorità competente impone di aggiungere al fattore moltiplicativo per lo sVaR (almeno 3) a norma dell’articolo 366, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione regolamentare è la somma di 3, della maggiorazione per i test retrospettivi e della maggiorazione qualitativa (se applicabile). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0100 Periodo sVaR Articolo 365, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Nella colonna 0010 indicare una delle voci seguenti: a) calcolo giornaliero del VaR in condizioni di stress calibrato per un periodo continuato di 12 mesi a partire dalla data specificata nella colonna 0020; b) calcolo settimanale del VaR in condizioni di stress calibrato per un periodo continuato di 12 mesi a partire dalla data specificata nella colonna 0020; c) calcolo giornaliero del VaR in condizioni di stress calibrato per differenti periodi continuati di 12 mesi alle date di segnalazione del VaR in condizioni di stress indicate nella colonna 0010 del modello C 107.02, a partire dalle date specificate nella colonna 0020; d) calcolo settimanale del VaR in condizioni di stress calibrato per differenti periodi continuati di 12 mesi alle date di segnalazione del VaR in condizioni di stress indicate nella colonna 0010 del modello C 107.02, a partire dalle date specificate nella colonna 0020; e) massimo dei calcoli giornalieri del VaR in condizioni di stress calibrati per un periodo superiore a 12 mesi; f) massimo dei calcoli settimanali del VaR in condizioni di stress calibrati per un periodo superiore a 12 mesi; g) altre opzioni per la calibrazione del VaR in condizioni di stress (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per indicare la data di inizio nel formato «gg/mm/aaaa» nel caso delle opzioni a) o b) di cui alla colonna 0010 e le date di inizio nel formato «gg/mm/aaaa» utilizzate per ciascun calcolo del VaR in condizioni di stress nel caso delle opzioni c) o d) indicate nella colonna 0010. L’ente utilizza la colonna 0020 anche per fornire maggiori chiarimenti sul periodo di 12 mesi utilizzato per ciascun calcolo del VaR in condizioni di stress nel caso in cui nella colonna 0010 siano state specificate le opzioni e), f) e g). C 107.02 – VaR, sVaR e PV - non CTP. Risultati nella valuta del portafoglio ABE Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Data I risultati riguardanti il VaR, lo sVaR e il valore attuale (PV) sono comunicati per tutti i 10 giorni lavorativi tra la «data di riferimento iniziale delle RM» e la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b). Per indicare le date è adottata la convenzione «gg/mm/aaaa». 0020 VaR Articolo 365 del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare il VaR regolamentare a 10 giorni ottenuto per ogni portafoglio, senza applicare il fattore moltiplicativo regolamentare di «almeno 3». Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l’ente non calcola un VaR alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero). 0030 sVaR Articolo 365 del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare lo sVaR regolamentare a 10 giorni ottenuto per ogni portafoglio, senza applicare il fattore moltiplicativo regolamentare di «almeno 3». Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l’ente non calcola uno sVaR alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero). 0040 PV Indicare il valore attuale (PV) per ogni portafoglio. Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l’ente non calcola un PV alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero). C 108.00 – Serie temporali di profitti e perdite Il modello C 108.00 («Serie temporali di profitti e perdite») deve essere compilato solo dagli enti che calcolano il VaR utilizzando una simulazione storica. Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Data Articolo 365, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 Ogni giorno lavorativo, in base al calendario vigente nel paese dell’ente, gli enti devono trasmettere le serie di dati su profitti e perdite utilizzate per calcolare il VaR nella colonna 0010 del modello C 107.02, con un minimo di 250 osservazioni a partire dalla data di riferimento finale delle RM (e ASA finale), come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), punto v), andando a ritroso. 0020 Profitti e perdite giornalieri Gli enti che calcolano il VaR applicando la simulazione storica compilano l’intera serie storica utilizzata, e almeno la serie annuale di dati, inserendo la variazione della valutazione del portafoglio (vale a dire profitti e perdite giornalieri) verificatasi utilizzando le variazioni quotidiane del fattore di rischio simulate storicamente (ovvero le serie quotidiane di profitti e perdite utilizzate per derivare il VaR regolamentare di 1 giorno). Se uno dei giorni in questione è festivo nella giurisdizione pertinente, la casella non va compilata (vale a dire che un valore profitti e perdite pari a zero va indicato solo se non vi è stata alcuna variazione del valore ipotetico del portafoglio in un dato giorno lavorativo). C 109.01 – IRC. Dettagli del modello Riga Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Numero di fattori di modellizzazione EBA/GL/2012/3 Indicare il numero dei fattori di modellizzazione a livello generale di modello IRC. La risposta è una delle seguenti: a) 1 fattore di modellizzazione; b) 2 fattori di modellizzazione; c) più di 2 fattori di modellizzazione. L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0020 Fonte delle LGD EBA/GL/2012/3 Comunicare la fonte delle LGD a livello generale di modello IRC. La risposta è una delle seguenti: a) convenzione di mercato; b) LGD usata nel metodo IRB; c) altra fonte di LGD (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione c) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna. C 109.02 – IRC. Dettagli per portafoglio Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesta l’IRC. Riga Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Orizzonte di liquidità Articolo 374, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Comunicare l’orizzonte di liquidità applicato a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti: a) fino a 3 mesi; b) tra 3 e 6 mesi; c) tra 6 e 9 mesi; d) tra 9 e 12 mesi. 0020 Fonte delle PD EBA/GL/2012/3 Indicare la fonte delle PD applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti: a) agenzie di rating; b) IRB; c) PD implicite di mercato; d) altra fonte di PD (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione d) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna 0020. 0030 Fonte delle matrici di transizione EBA/GL/2012/3 Comunicare la fonte delle matrici di transizione applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti: a) agenzie di rating; b) IRB; c) matrici di transizione implicite di mercato; d) altre fonti di matrici di transizione (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione d) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna 0020. C 109.03 – IRC. Importo per portafoglio/data Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesta l’IRC. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Data L’IRC va comunicata per tutti i 10 giorni lavorativi tra la «data di riferimento iniziale delle RM» e la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)», come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b). Per indicare le date è adottata la convenzione «gg/mm/aaaa». 0020 IRC Articoli da 372 a 376 del regolamento (UE) n. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Indicare l’IRC regolamentare ottenuta per ogni portafoglio. Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l’ente non calcola l’IRC alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero). C 110.01 – CT. Dettagli del modello Riga Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Numero di fattori di modellizzazione Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare il numero di fattori di modellizzazione a livello generale di modello per la negoziazione di correlazione. La risposta è una delle seguenti: a) 1 fattore di modellizzazione; b) 2 fattori di modellizzazione; c) più di 2 fattori di modellizzazione. L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. 0020 Fonte delle LGD Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare la fonte delle LGD a livello generale di modello per la negoziazione di correlazione. La risposta è una delle seguenti: a) convenzione di mercato; b) LGD usata nel metodo IRB; c) altre fonti di LGD (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione c) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli in questa colonna. C 110.02 – CT. Dettagli per portafoglio Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesto l’APR. Riga Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Orizzonte di liquidità Articolo 377, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Comunicare l’orizzonte di liquidità applicato a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti: a) fino a 3 mesi; b) tra 3 e 6 mesi; c) tra 6 e 9 mesi; d) tra 9 e 12 mesi. 0020 Fonte delle PD Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare la fonte delle PD applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti: a) agenzie di rating; b) IRB; c) PD implicite di mercato; d) altra fonte di PD (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione d) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020. 0030 Fonte delle matrici di transizione Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare la fonte delle matrici di transizione applicate a livello di portafoglio. La risposta è una delle seguenti: a) agenzie di rating; b) IRB; c) matrici di transizione implicite di mercato; d) altra fonte di matrici di transizione (specificare). L’ente utilizza la colonna 0020 per chiarire la risposta fornita nella colonna 0010. In caso di selezione dell’opzione d) nella colonna 0010, l’ente è tenuto a fornire dettagli nella colonna 0020. C 110.03 – CT. APR per portafoglio/data Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V unicamente per i portafogli per i quali è richiesto l’APR. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Data Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 L’APR (tutti i rischi di prezzo) va comunicato per tutti i 10 giorni lavorativi tra la «data di riferimento iniziale delle RM» e la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)», come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b). Per indicare le date è adottata la convenzione «gg/mm/aaaa». 0060 APR Articolo 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare i risultati ottenuti applicando il modello regolamentare di negoziazione di correlazione ad ogni portafoglio. Comunicare i numeri per ognuna delle date indicate nella colonna 0010. La casella non va compilata se l’ente non usa un modello di negoziazione di correlazione alla data indicata nella colonna 0010 (vale a dire che il valore zero va indicato solo se il risultato del calcolo è zero). C 120.01 – SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO Gli enti segnalano, strumento per strumento, le sensibilità nei confronti dei fattori di rischio ai quali lo strumento è esposto. Compilare una riga per fattore di rischio/sensibilità al rischio. La posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVRk+) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVRk-), come specificato all’articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013, è segnalata in singole righe. Tutti i valori si riferiscono alla «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (ai sensi dell’allegato V, sezione 1, lettera b), punto v), del presente regolamento). Gli enti segnalano ogni combinazione di numero del portafoglio, numero dello strumento (colonna 0010), identificativo del rischio (colonna 0020), categoria (colonna 0030) e identificativo aggiuntivo (colonna 0040) una sola volta. Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Numero dello strumento Allegato V, sezione 2 Segnalare il numero dello strumento tratto dall’allegato V. 0020 Identificativo del fattore di rischio Articoli 325 terdecies , 325 quaterdecies , 325 quindecies , 325 sexdecies , 325 septdecies e 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 È segnalato l’identificativo del fattore di rischio come specificato nella tabella alla fine del presente allegato. 0030 Categoria Articolo 325 quinquies , punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde alla classe di rischio, deve essere indicata la categoria: — rischio generico di tasso di interesse, la risposta è il nome della valuta del pertinente tasso privo di rischio, fattore di rischio inflazione o fattore di rischio di base cross currency (secondo la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio «EUR»); — rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 4 dell’articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 7 dell’articolo 325 quadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 6 dell’articolo 325 octotricies del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio azionario, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 8 dell’articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di posizione in merci, la risposta è il numero della categoria di cui alla tabella 9 dell’articolo 325 sexquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di cambio e componenti delta o curvatura, la risposta è il nome della valuta (ad esempio «USD», i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217); — rischio di cambio e componente vega, la risposta è il nome della coppia di valute (ad esempio «EUR_USD», i codici valutari segnalati devono seguire la designazione della valuta ISO 4217). 0040 Identificativo aggiuntivo 1 Articoli da 325 terdecies a 325 octodecies e articolo 325 sextricies del regolamento (UE) n. 575/2013 Sono segnalate le seguenti informazioni che distinguono il fattore di rischio a livello intra-categoria. Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde alla classe di rischio: — rischio generico di tasso di interesse e componente delta, la risposta è il nome della curva priva di rischio o un altro identificativo univoco corrispondente; — rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione o il rischio di differenziali creditizi per classe di rischio inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP), la risposta è il LEI dell’emittente ed è identico per due qualsiasi sensibilità segnalate rispetto a due fattori di rischio che ricevono un parametro di correlazione ρ κl (nome) pari a 1 conformemente all’articolo 325 sextricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP), la risposta è il nome del segmento o un altro identificativo univoco corrispondente; — rischio azionario, la risposta è l’ISIN dello strumento sottostante; — rischio di posizione in merci, la risposta è il nome della merce o un altro identificativo univoco corrispondente. Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile. 0060 Sensibilità al rischio (Risultati nella valuta di segnalazione) Articolo 325 quinquies , punto 2, e articoli 325 octies , 325 novodecies , 325 vicies , 325 unvicies e 325 unquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 Le sensibilità al rischio (sensibilità delta/vega e posizioni di rischio di curvatura) sono segnalate a livello di ciascuno strumento per tutti i fattori di rischio pertinenti, come specificato nelle colonne da 0020 a 0040. I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni. Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde a: — componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità netta al fattore di rischio (S k ) come specificato all’articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare i calcoli alternativi delle sensibilità al rischio delta conformemente all’articolo 325 unvicies , paragrafo 5, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali definizioni alternative per la segnalazione; — componente di rischio vega del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la sensibilità al rischio vega di un’opzione a un dato fattore di rischio (S k ) come specificato all’articolo 325 vicies del regolamento (UE) n. 575/2013; Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla loro autorità competente a utilizzare modalità di calcolo alternative delle sensibilità al rischio vega conformemente all’articolo 325 unvicies , paragrafo 6, del medesimo regolamento fanno riferimento a tali modalità di calcolo alternative per la segnalazione. Indipendentemente dal fatto che l’ente utilizzi la modalità di calcolo di cui all’articolo 325 vicies o una modalità di calcolo alternativa a norma dell’articolo 325 unvicies , paragrafo 6, di tale regolamento, la sensibilità è segnalata previa ponderazione per la volatilità implicita corrispondente; — componente di rischio di curvatura del metodo basato sulle sensibilità, è segnalata la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di tale fattore di rischio (CVR k + ) o la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso di tale fattore di rischio (CVR k - ), come specificato all’articolo 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013. Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di due decimali. Indicare valori pari a zero solo se il risultato del calcolo è effettivamente pari a zero. 0070 Valuta di segnalazione È segnalato il nome della valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217, ad esempio «EUR»). 0080 Sensibilità al rischio (risultati nella valuta del portafoglio ABE) Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articolo 325 quinquies , punto 2, e articoli 325 octies , 325 novodecies , 325 vicies , 325 unvicies e 325 unquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0060 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell’allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento. 0090 Fattore di ponderazione del rischio Parte tre, titolo IV, capo 1 bis , sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare il fattore di ponderazione del rischio corrispondente al fattore di rischio specificato nelle colonne da 0020 a 0040. Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0020 corrisponde alla componente del rischio di curvatura, indicare il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per determinare lo spostamento relativo applicabile. Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di quattro decimali. 0110 Identificativo aggiuntivo 2 Articolo 325 septdecies , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio «Rischio di posizione in merci» e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è la serie di termini giuridici relativi al luogo di consegna o un altro identificativo univoco corrispondente. Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile. 0120 Categoria di classe di merito di credito Articolo 325 quaterdecies , paragrafo 1, e articolo 325 quintricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’identificativo del fattore di rischio selezionato nella colonna 0010 corrisponde alla classe di rischio «Rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione» e alla componente di rischio delta del metodo basato sulle sensibilità, la risposta è una delle seguenti: a) «CQS 1»; b) «CQS 2»; c) «CQS 3»; d) «CQS 4»; e) «CQS 5»; f) «CQS 6»; g) «Nessuna CQS assegnata (senza rating)». Se non ricorre nessuno di questi casi, gli enti indicano un valore esplicito (NULL) per contrassegnare il campo come non applicabile. C 120.02 – SBM. COMPOSIZIONE DELL’OFR PER PORTAFOGLIO Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Classe di rischio Articolo 325 quinquies , punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Segnalare la classe di rischio. La risposta è una delle seguenti: a) «rischio generico di tasso di interesse (GIRR)»; b) «rischio di spread creditizio. CSR non inerente a cartolarizzazione» (rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione); c) «rischio di spread creditizio. CSR non-ACTP (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP)]; d) «rischio di spread creditizio. CSR ACTP» (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP)]; e) «rischio azionario»; f) «rischio di posizione in merci»; g) «rischio di cambio». 0020 Componente Articolo 325 sexies , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Segnalare la componente del metodo basato sulle sensibilità. La risposta è una delle seguenti: a) «Rischio delta»; b) «Rischio Vega»; c) «Rischio di curvatura»; 0030 Scenario delle correlazioni Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 Segnalare lo scenario delle correlazioni. La risposta è una delle seguenti: a) «Scenario delle correlazioni medie»; b) «Scenario delle correlazioni alte»; c) «Scenario delle correlazioni basse». 0040 Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione) Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 I valori dei requisiti di fondi propri sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio per tutte le pertinenti combinazioni di classe di rischio, componente e scenario delle correlazioni. I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni e sono espressi con una precisione minima di due decimali. 0050 Valuta di segnalazione È segnalata la valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217). 0060 Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE) Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0040 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell’allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento. 0070 Posizioni senza opzionalità soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura Articolo 325 sexies , paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se la componente della colonna 0020 corrisponde al rischio di curvatura: a) indicare «TRUE» se l’ente applica il metodo di cui all’articolo 325 sexies , paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare il risultato segnalato nelle colonne 0040 e 0060. b) Negli altri casi indicare «FALSE». Anche nel caso in cui non ricorra nessuno di questi casi, deve essere indicata la dicitura «FALSE» (falso). 0080 Metodo della valuta di base applicato al delta e alla curvatura del rischio di cambio Articolo 325 octodecies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se la classe di rischio della colonna 0010 corrisponde al rischio di cambio e la componente della colonna 0020 corrisponde al rischio delta o al rischio di curvatura: a) indicare «TRUE» se l’ente applica il metodo di cui all’articolo 325 octodecies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare il risultato segnalato nelle colonne 0040 e 0060. b) Negli altri casi indicare «FALSE». Anche nel caso in cui non ricorra nessuno di questi casi, deve essere indicata la dicitura «FALSE» (falso). 0090 Divisione per scalare delle componenti del rischio di curvatura per il rischio di cambio Articolo 325 octodecies , paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se la classe di rischio della colonna 0010 corrisponde al rischio di cambio e la componente della colonna 0020 corrisponde al rischio di curvatura: a) indicare «TRUE» se l’ente applica il metodo di cui all’articolo 325 octodecies , paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare il risultato segnalato nelle colonne 0040 e 0060. b) Negli altri casi indicare «FALSE». Anche nel caso in cui non ricorra nessuno di questi casi, deve essere indicata la dicitura «FALSE» (falso). 0100 Riquadro di testo libero In questa colonna l’ente può fornire ulteriori informazioni. C 120.04 – DRC. VALORI DI MERCATO E IMPORTI JTD LORDI PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO Gli enti segnalano, strumento per strumento, le esposizioni corrispondenti allo strumento. Compilare una riga per esposizione. Tutti i valori si riferiscono alla «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (ai sensi dell’allegato V, sezione 1, lettera b), punto v), del presente regolamento). Le esposizioni sono segnalate prima di qualsiasi compensazione, ma dopo le fasi di replicazione o scomposizione (quali definite agli articoli 325 septvicies e 325 tricies del regolamento (UE) n. 575/2013), se del caso. Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Numero dello strumento Allegato V, sezione 2 Segnalare il numero dello strumento tratto dall’allegato V. 0020 Classe di rischio Articolo 325 tervicies , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare la classe di rischio per la quale è segnalato il requisito per il rischio di default (DRC) nelle colonne 0030 e 0040. La risposta è uno dei seguenti tipi di strumenti: a) «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione»; b) «Posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell’ACTP»; c) «Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell’ACTP». 0030 Categoria 1 Articolo 325 sexvicies , paragrafo 3, articolo 325 octovicies, paragrafo 4, e articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 È segnalata la categoria. Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Strumenti non inerenti a cartolarizzazione", la risposta è una delle seguenti: a) «Imprese»; b) «Emittenti sovrani»; c) «Amministrazioni locali/comuni». Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "cartolarizzazioni che non sono incluse nell’ACTP», la risposta è una delle seguenti: d) «ABCP - Asia»; e) «ABCP - Europa»; f) «ABCP - Nordamerica»; g) «ABCP - resto del mondo»; h) «Acquisto o leasing di automobili - Asia»; i) «Acquisto o leasing di automobili - Europa»; j) «Acquisto o leasing di automobili - Nordamerica»; k) «Acquisto o leasing di automobili - resto del mondo»; l) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Asia»; m) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Europa»; n) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Nordamerica»; o) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - resto del mondo»; p) «Collateralised loan obligations - Asia»; q) «Collateralised loan obligations - Europa»; r) «Collateralised loan obligations - Nordamerica»; s) «Collateralised loan obligations - resto del mondo»; t) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Asia»; u) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Europa»; v) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Nordamerica»; w) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - resto del mondo»; x) «Carte di credito - Asia»; y) «Carte di credito - Europa»; z) «Carte di credito - Nordamerica»; (aa) «Carte di credito - resto del mondo»; (bb) «Altre attività al dettaglio - Asia»; (cc) «Altre attività al dettaglio - Europa»; (dd) «Altre attività al dettaglio - Nordamerica»; (ee) «Altre attività al dettaglio - resto del mondo»; (ff) «Altre attività all’ingrosso - Asia»; (gg) «Altre attività all’ingrosso - Europa»; (hh) «Altre attività all’ingrosso - Nordamerica»; ii) «Altre attività all’ingrosso - resto del mondo»; (jj) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Asia»; (kk) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Europa»; (ll) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Nordamerica»; (mm) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - resto del mondo»; (nn) «Piccole e medie imprese (PMI) - Asia»; (oo) «Piccole e medie imprese (PMI) - Europa»; (pp) «Piccole e medie imprese (PMI) - Nordamerica»; (qq) «Piccole e medie imprese (PMI) - resto del mondo»; (rr) «Prestiti destinati agli studenti - Asia»; (ss) «Prestiti destinati agli studenti - Europa»; (tt) «Prestiti destinati agli studenti - Nordamerica»; (uu) «Prestiti destinati agli studenti - resto del mondo». Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP", la risposta è «Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell’ACTP». 0040 Categoria 2 Articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP", la risposta è il nome dell’indice; negli altri casi indicare «NULL». 0050 Debitore Articolo 325 tervicies , paragrafo 2, articolo 325 quinvicies , paragrafo 1, e articoli 325 septvicies e 325 tricies del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano le informazioni relative al debitore. Se la classe di rischio indicata nella colonna 0020 corrisponde a: — «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione», la risposta è il LEI del debitore; — " Posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell’ACTP», la risposta è il nome del debitore o un identificativo unico che indichi il portafoglio di attività sottostanti e il segmento; — " Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell’ACTP», la risposta è un identificativo unico che indichi la famiglia, la serie e il segmento di indici. 0060 Categoria di classe di merito di credito Articolo 325 sexvicies , paragrafi 1 e 2, articolo 325 octovicies, paragrafo 1, e articolo 325 untricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti comunicano la classe di merito di credito. La risposta è una delle seguenti: a) «CQS 1»; b) «CQS 2»; c) «CQS 3»; d) «CQS 4»; e) «CQS 5»; f) «CQS 6»; g) «Nessuna CQS assegnata (senza rating)»; h) «Nessuna CQS assegnata (in stato di default)»; i) «Nessuna CQS assegnata (fattore di ponderazione del rischio dello 0 %)». Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a "Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP" o " Posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell’ACTP», la risposta è una tra quelle indicate sopra o una tra le seguenti: j) «CQS 7»; k) «CQS 8»; l) «CQS 9»; m) «CQS 10»; n) «CQS 11»; o) «CQS 12»; p) «CQS 13»; q) «CQS 14»; r) «CQS 15»; s) «CQS 16»; t) «CQS 17»; u) «Tutte le altre CQS». 0070 Fattore di ponderazione del rischio di default Articolo 325 tervicies , paragrafo 1, lettera f), articolo 325 sexvicies , paragrafi 1 e 2, articolo 325 octovicies, paragrafo 1, e articolo 325 untricies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano il pertinente fattore di ponderazione del rischio. I fattori di ponderazione del rischio applicati alle esposizioni verso la cartolarizzazione sono segnalati dopo essere stati moltiplicati per l’8 % conformemente all’articolo 325 octovicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0080 Rango Articolo 325 quatervicies , paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare il rango dell’esposizione. Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione» o «Posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell’ACTP», la risposta è una tra le seguenti: a) «Strumenti di capitale»; b) «Strumenti di debito non di primo rango (non-senior)»; c) «Strumenti di debito di primo rango (senior)»; d) «Obbligazioni garantite». Se non ricorre nessuno di questi casi, la casella è lasciata in bianco. 0090 Scadenza Articoli 325 quinvicies , 325 septvicies e 325 tricies del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare la data di scadenza dell’esposizione. Per indicare la data è adottata la convenzione «gg/mm/aaaa». 0100 Tasso di recupero Articolo 325 tervicies , paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti comunicano il tasso di recupero. Il tasso di recupero è calcolato utilizzando la perdita in caso di default (LGD) applicabile come tasso di recupero = 1 - LGD. Il tasso di recupero comunicato è espresso in valore decimale, tra 0 e 1, con una precisione minima di quattro decimali. 0110 Direzione Articolo 325 tervicies , paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano la direzione dell’esposizione conformemente alle definizioni di cui all’articolo 325 tervicies , paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013. La risposta è una delle seguenti: a) «Esposizione corta»; b) «Esposizione lunga». 0120 Punto di attacco (attachment point) % Articoli 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’esposizione segnalata si riferisce a un segmento, gli enti segnalano il punto di attacco del segmento. Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di quattro decimali. 0130 Punto di distacco (detachment point) % Articoli 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013 Se l’esposizione segnalata si riferisce a un segmento, gli enti segnalano il punto di distacco del segmento. Il dato comunicato è espresso come decimale con una precisione minima di quattro decimali. 0140-0170 Risultati nella valuta di segnalazione I valori sono segnalati con riferimento alla valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni e sono espressi con una precisione minima di due decimali, ove applicabile. 0140 Valore nozionale Articolo 325 quatervicies , paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione», gli enti segnalano l’importo nozionale dello strumento. Il valore corrisponde al termine V nozionale di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al termine V di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 5, del medesimo regolamento, a seconda del tipo di esposizione. La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l’ente non calcola o non utilizza esplicitamente l’importo da segnalare in questa colonna per stimare l’importo lordo del Jump-to-default (JTD). 0150 P&L + Aggiustamento Articolo 325 quatervicies , paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano la somma di P&L e aggiustamento per ciascuna esposizione: — se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione» e l’esposizione segnalata è un’esposizione lunga, gli enti indicano la somma di P&L lunga e aggiustamento lunga a norma dell’articolo 325 quatervicies , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione» e l’esposizione segnalata è un’esposizione corta, gli enti indicano la somma di P&L corta e aggiustamento corta a norma dell’articolo 325 quatervicies , paragrafo 2, del medesimo regolamento; La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l’ente non calcola o non utilizza esplicitamente l’importo da segnalare in questa colonna per stimare l’importo lordo del JTD. 0160 Importo JTD lordo Articolo 325 tervicies , paragrafo 1, lettera c), articolo 325 quatervicies , paragrafi 1, 2 e 5, articolo 325 septvicies , paragrafo 1, e articolo 325 tricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano l’importo lordo del JTD per l’esposizione specifica. 0170 Valuta È segnalata la valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217). 0180-0200 Risultati nella valuta del portafoglio ABE Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articoli 325 sexvicies , 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013 I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0030 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell’allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento. 0180 Valore nozionale Articolo 325 quatervicies , paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione», gli enti segnalano l’importo nozionale dello strumento. Il valore corrisponde al termine V nozionale di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al termine V di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 5, del medesimo regolamento, a seconda del tipo di esposizione. La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l’ente non calcola o non utilizza esplicitamente l’importo da segnalare in questa colonna per stimare l’importo lordo del JTD. 0190 P&L + Aggiustamento Articolo 325 quatervicies , paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano la somma di P&L e aggiustamento per ciascuna esposizione: — se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione» e l’esposizione segnalata è un’esposizione lunga, gli enti indicano la somma di P&L lunga e aggiustamento lunga a norma dell’articolo 325 quatervicies , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; — se la classe di rischio segnalata nella colonna 0020 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione» e l’esposizione segnalata è un’esposizione corta, gli enti indicano la somma di P&L corta e aggiustamento corta a norma dell’articolo 325 quatervicies , paragrafo 2, del medesimo regolamento; La casella non va compilata se non si applica nessuno di questi casi o se l’ente non calcola o non utilizza esplicitamente l’importo da segnalare in questa colonna per stimare l’importo lordo del JTD. 0200 Importo JTD lordo Articolo 325 tervicies , paragrafo 1, lettera c), articolo 325 quatervicies , paragrafi 1, 2 e 5, articolo 325 septvicies , paragrafo 1, e articolo 325 tricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano l’importo lordo del Jump-to-default (JTD) per l’esposizione specifica. C 120.05 – DRC. COMPOSIZIONE DELL’OFR PER PORTAFOGLIO Istruzioni relative ai fogli (asse z) Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni Portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V. Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Classe di rischio Articolo 325 tervicies , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Indicare la classe di rischio per la quale è segnalato il requisito per il rischio di default nelle colonne 0030 e 0040. La risposta è uno dei seguenti tipi di strumenti: a) «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione»; b) «Posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell’ACTP»; c) «Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell’ACTP». 0020 Categoria 1 Articolo 325 sexvicies , paragrafo 3, articolo 325 octovicies, paragrafo 4, e articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 È segnalata la categoria. Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a «Strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione», la risposta è una delle seguenti: a) «Imprese»; b) «Emittenti sovrani»; c) «Amministrazioni locali/comuni». Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a "Posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell’ACTP», la risposta è una delle seguenti: d) «ABCP - Asia»; e) «ABCP - Europa»; f) «ABCP - Nordamerica»; g) «ABCP - resto del mondo»; h) «Acquisto o leasing di automobili - Asia»; i) «Acquisto o leasing di automobili - Europa»; j) «Acquisto o leasing di automobili - Nordamerica»; k) «Acquisto o leasing di automobili - resto del mondo»; l) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Asia»; m) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Europa»; n) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - Nordamerica»; o) «CDO-squared (collateralised debt obligation squared) - resto del mondo»; p) «Collateralised loan obligations - Asia»; q) «Collateralised loan obligations - Europa»; r) «Collateralised loan obligations - Nordamerica»; s) «Collateralised loan obligations - resto del mondo»; t) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Asia»; u) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Europa»; v) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - Nordamerica»; w) «CMBS (commercial mortgage-backed securities) - resto del mondo»; x) «Carte di credito - Asia»; y) «Carte di credito - Europa»; z) «Carte di credito - Nordamerica»; (aa) «Carte di credito - resto del mondo»; (bb) «Altre attività al dettaglio - Asia»; (cc) «Altre attività al dettaglio - Europa»; (dd) «Altre attività al dettaglio - Nordamerica»; (ee) «Altre attività al dettaglio - resto del mondo»; (ff) «Altre attività all’ingrosso - Asia»; (gg) «Altre attività all’ingrosso - Europa»; (hh) «Altre attività all’ingrosso - Nordamerica»; ii) «Altre attività all’ingrosso - resto del mondo»; (jj) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Asia»; (kk) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Europa»; (ll) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - Nordamerica»; (mm) «Titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) - resto del mondo»; (nn) «Piccole e medie imprese (PMI) - Asia»; (oo) «Piccole e medie imprese (PMI) - Europa»; (pp) «Piccole e medie imprese (PMI) - Nordamerica»; (qq) «Piccole e medie imprese (PMI) - resto del mondo»; (rr) «Prestiti destinati agli studenti - Asia»; (ss) «Prestiti destinati agli studenti - Europa»; (tt) «Prestiti destinati agli studenti - Nordamerica»; (uu) «Prestiti destinati agli studenti - resto del mondo». Se invece la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a "Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP", la risposta è «Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell’ACTP». 0030 Categoria 2 Articolo 325 untricies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 Se la classe di rischio segnalata nella colonna 0010 corrisponde a "Posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP", la risposta è il nome dell’indice; negli altri casi indicare «NULL». 0040 Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione) Articoli 325 sexvicies , 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti di fondi propri per il rischio di default sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento). I valori sono segnalati nella valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni e sono espressi con una precisione minima di due decimali. 0050 Valuta di segnalazione È segnalata la valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente (il valore segnalato segue la designazione della valuta ISO 4217). 0060 Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE) Allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento e articoli 325 sexvicies , 325 octovicies e 325 untricies del regolamento (UE) n. 575/2013 I valori sono segnalati seguendo le istruzioni per la colonna 0030 ma convertiti al tasso di cambio a pronti BCE associato alla valuta del portafoglio come definito nell’allegato V, sezioni 3 e 4, del presente regolamento. C 120.06 – ASA. OFR Colonna Intestazione Riferimenti giuridici Istruzioni 0010 Numero del portafoglio Allegato V, sezioni 3, 4 e 5 Segnalare il numero del portafoglio tratto dall’allegato V. 0020-0040 Risultati nella valuta di segnalazione Allegato V, sezioni 3 e 4 0020 OFR SBM Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio. 0030 OFR DRC Articolo 325 tervicies del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti di fondi propri per il requisito per il rischio di default del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio. 0040 OFR RRAO Articolo 325 duovicies del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti di fondi propri per la maggiorazione per i rischi residui del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio. 0050-0070 Risultati nella valuta del portafoglio ABE Allegato V, sezioni 3 e 4 Quando la valuta di segnalazione dell’ente è diversa dalle valute del portafoglio ABE specificate nell’allegato V, sezioni 3 e 4, gli enti convertono la valuta di segnalazione al tasso di cambio a pronti BCE applicabile. 0050 OFR SBM Articolo 325 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio. 0060 OFR DRC Articolo 325 tervicies del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti di fondi propri per il requisito per il rischio di default del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio. 0070 OFR RRAO Articolo 325 duovicies del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti di fondi propri per la maggiorazione per i rischi residui del metodo standardizzato alternativo sono segnalati per la «data di riferimento finale delle RM (e ASA finale)» (come specificato nell’allegato V, sezione 1, lettera b), del presente regolamento) per ciascun portafoglio. Tabella - Orientamenti per la segnalazione dei modelli 106.01 (colonna 0010) e 120.01 (colonna 0020) — La colonna «classe di rischio» si riferisce all’articolo 325 quinquies , punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per indicare le classi di rischio sono utilizzati i seguenti acronimi: a) «GIRR» (rischio generico di tasso di interesse); b) «CSR_NON_SEC» (rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione); c) «CSR_SEC_NON_ACTP» (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR non-ACTP)]; d) «CSR_SEC_ACTP» (rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (CSR ACTP)]; e) «EQ» (rischio azionario); f) «CM» (rischio di posizione in merci); g) «FX» (rischio di cambio). — La colonna «componente» si riferisce all’articolo 325 sexies , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per indicare le componenti del metodo basato sulle sensibilità sono utilizzati i seguenti acronimi: a) «DELTA» (rischio delta); b) «VEGA» (rischio vega); c) «CURVATURE» (rischio di curvatura). — La colonna «scadenza» si riferisce alla scadenza del fattore di rischio, dove i fattori di rischio sono definiti in base a specifici vertici conformemente agli articoli 325 terdecies , 325 quaterdecies , 325 quindecies , 325 sexdecies , 325 septdecies e 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Per i fattori del rischio generico di tasso di interesse vega specificati all’articolo 325 terdecies , paragrafo 7, del medesimo regolamento, due scadenze sono indicate e separate da un trattino (ad esempio «0,5 anni - 0,5 anni»), la prima si riferisce alla scadenza dell’opzione e la seconda alla durata residua del sottostante dell’opzione alla data di scadenza dell’opzione. — La colonna «Specifiche aggiuntive» specifica ulteriormente il rispettivo fattore di rischio per quanto riguarda la distinzione tra il fattore di rischio inflazione e il fattore di rischio di base cross currency ai sensi dell’articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, la distinzione tra i fattori di rischio relativi agli strumenti di debito e i fattori di rischio relativi ai credit default swap a norma degli articoli 325 quaterdecies e 325 quindecies del medesimo regolamento, la distinzione tra il fattore di rischio del prezzo a pronti di strumenti di capitale e il fattore di rischio del tasso di pronti contro termine su strumenti di capitale a norma dell’articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 e la distinzione tra la posizione di rischio di curvatura netta verso l’alto di tale fattore di rischio (CVRk+) o la posizione di rischio di curvatura netta verso il basso di tale fattore di rischio (CVRk-), come specificato all’articolo 325 octies del medesimo regolamento. Classe di rischio Componente Scadenza Specifiche aggiuntive Identificativo del fattore di rischio Riferimenti giuridici CM DELTA 0 anni CM_D_00.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 0,25 anni CM_D_00.25 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 0,5 anni CM_D_00.50 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 1 anno CM_D_01.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 2 anni CM_D_02.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 3 anni CM_D_03.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 5 anni CM_D_05.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 10 anni CM_D_10.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 15 anni CM_D_15.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 20 anni CM_D_20.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM DELTA 30 anni CM_D_30.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM VEGA 0,5 anni CM_V_00.50 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM VEGA 1 anno CM_V_01.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM VEGA 3 anni CM_V_03.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM VEGA 5 anni CM_V_05.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM VEGA 10 anni CM_V_10.00 Articolo 325 septdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM CURVATURE Spostamento verso l’alto CM_CU Articoli 325 septdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 CM CURVATURE Spostamento verso il basso CM_CD Articoli 325 septdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 anni Strumento di debito CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 anno Strumento di debito CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 anni Strumento di debito CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 anni Strumento di debito CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 anni Strumento di debito CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 anni Credit default swap CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 anno Credit default swap CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 anni Credit default swap CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 anni Credit default swap CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 anni Credit default swap CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 0,5 anni CSR_NON_SEC_V_00.50 Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 1 anno CSR_NON_SEC_V_01.00 Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 3 anni CSR_NON_SEC_V_03.00 Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 5 anni CSR_NON_SEC_V_05.00 Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 10 anni CSR_NON_SEC_V_10.00 Articolo 325 quaterdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Spostamento verso l’alto CSR_NON_SEC_CU Articoli 325 quaterdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Spostamento verso il basso CSR_NON_SEC_CD Articoli 325 quaterdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 anni Strumento di debito CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 anno Strumento di debito CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 anni Strumento di debito CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 anni Strumento di debito CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 anni Strumento di debito CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 anni Credit default swap CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 anno Credit default swap CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 anni Credit default swap CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 anni Credit default swap CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 anni Credit default swap CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 anni CSR_SEC_ACTP_V_00.50 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 1 anno CSR_SEC_ACTP_V_01.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 3 anni CSR_SEC_ACTP_V_03.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 5 anni CSR_SEC_ACTP_V_05.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 10 anni CSR_SEC_ACTP_V_10.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Spostamento verso l’alto CSR_SEC_ACTP_CU Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Spostamento verso il basso CSR_SEC_ACTP_CD Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 anni Strumento di debito CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 anno Strumento di debito CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 anni Strumento di debito CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 anni Strumento di debito CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 anni Strumento di debito CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 anni Credit default swap CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 anno Credit default swap CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 anni Credit default swap CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 anni Credit default swap CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 anni Credit default swap CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 anni CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 1 anno CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 anni CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 anni CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 anni CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 Articolo 325 quindecies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Spostamento verso l’alto CSR_SEC_NON_ACTP_CU Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Spostamento verso il basso CSR_SEC_NON_ACTP_CD Articoli 325 quindecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ DELTA Prezzo a pronti EQ_D_SPOT Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ DELTA Tasso pronti contro termine EQ_D_REPO Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ VEGA 0,5 anni EQ_V_00.50 Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ VEGA 1 anno EQ_V_01.00 Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ VEGA 3 anni EQ_V_03.00 Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ VEGA 5 anni EQ_V_05.00 Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ VEGA 10 anni EQ_V_10.00 Articolo 325 sexdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ CURVATURE Spostamento verso l’alto EQ_CU Articoli 325 sexdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 EQ CURVATURE Spostamento verso il basso EQ_CD Articoli 325 sexdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX DELTA FX_D Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX VEGA 0,5 anni FX_V_00.50 Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX VEGA 1 anno FX_V_01.00 Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX VEGA 3 anni FX_V_03.00 Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX VEGA 5 anni FX_V_05.00 Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX VEGA 10 anni FX_V_10.00 Articolo 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX CURVATURE Spostamento verso l’alto FX_CU Articoli 325 octodecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 FX CURVATURE Spostamento verso il basso FX_CD Articoli 325 octodecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 0,25 anni GIRR_D_00.25 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 0,5 anni GIRR_D_00.50 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 1 anno GIRR_D_01.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 2 anni GIRR_D_02.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 3 anni GIRR_D_03.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 5 anni GIRR_D_05.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 10 anni GIRR_D_10.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 15 anni GIRR_D_15.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 20 anni GIRR_D_20.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA 30 anni GIRR_D_30.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA Inflazione GIRR_D_INF Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA Base cross currency (su EUR) GIRR_D_CRO_EUR Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR DELTA Base cross currency (su USD) GIRR_D_CRO_USD Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni - 0,5 anni GIRR_V_00.50_00.50 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno - 0,5 anni GIRR_V_01.00_00.50 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni - 0,5 anni GIRR_V_03.00_00.50 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni - 0,5 anni GIRR_V_05.00_00.50 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni - 0,5 anni GIRR_V_10.00_00.50 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni - 1 anno GIRR_V_00.50_01.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno - 1 anno GIRR_V_01.00_01.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni - 1 anno GIRR_V_03.00_01.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni - 1 anno GIRR_V_05.00_01.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni - 1 anno GIRR_V_10.00_01.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni - 3 anni GIRR_V_00.50_03.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno - 3 anni GIRR_V_01.00_03.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni - 3 anni GIRR_V_03.00_03.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni - 3 anni GIRR_V_05.00_03.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni - 3 anni GIRR_V_10.00_03.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni - 5 anni GIRR_V_00.50_05.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno - 5 anni GIRR_V_01.00_05.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni - 5 anni GIRR_V_03.00_05.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni - 5 anni GIRR_V_05.00_05.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni - 5 anni GIRR_V_10.00_05.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni - 10 anni GIRR_V_00.50_10.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno - 10 anni GIRR_V_01.00_10.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni - 10 anni GIRR_V_03.00_10.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni - 10 anni GIRR_V_05.00_10.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni - 10 anni GIRR_V_10.00_10.00 Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni Inflazione GIRR_V_00.50_INF Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno Inflazione GIRR_V_01.00_INF Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni Inflazione GIRR_V_03.00_INF Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni Inflazione GIRR_V_05.00_INF Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni Inflazione GIRR_V_10.00_INF Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni Base cross currency (su EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno Base cross currency (su EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni Base cross currency (su EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni Base cross currency (su EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni Base cross currency (su EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 anni Base cross currency (su USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 1 anno Base cross currency (su USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 3 anni Base cross currency (su USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 5 anni Base cross currency (su USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR VEGA 10 anni Base cross currency (su USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD Articolo 325 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR CURVATURE Spostamento verso l’alto GIRR_CU Articoli 325 terdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 GIRR CURVATURE Spostamento verso il basso GIRR_CD Articoli 325 terdecies e 325 octies del regolamento (UE) n. 575/2013 » ALLEGATO IV " ALLEGATO VII Risultati dei portafogli di riferimento a fini di vigilanza RISCHIO DI MERCATO RISULTATI DEI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO. RISCHIO DI MERCATO Numero del modello Codice del modello Nome del modello/gruppo di modelli Nome abbreviato VALUTAZIONE INIZIALE DI MERCATO 106 C 106.00 VALUTAZIONE INIZIALE DI MERCATO E MOTIVO DELL'ESCLUSIONE IMV 106.01 C 106.01 SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO SENSIBILITÀ 106.02 C 106.02 SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO DI CONVALIDA DELL'SBM CONVALIDA DELL'SBM VaR, sVaR e PV 107.1 C 107.01 DETTAGLI VaR&SVaR 1 107.2 C 107.02 RISULTATI NELLA VALUTA DEL PORTAFOGLIO ABE VaR&SVaR 2 SERIE TEMPORALI DI PROFITTI E PERDITE 108 C 108.00 SERIE TEMPORALI DI PROFITTI E PERDITE PROFITTI E PERDITE COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE (IRC) 109.1 C 109.01 IRC. DETTAGLI DEL MODELLO IRC 1 109.2 C 109.02 IRC. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO IRC 2 109.3 C 109.03 IRC. IMPORTO PER PORTAFOGLIO/DATA IRC 3 NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (CT) 110.1 C 110.01 CT. DETTAGLI DEL MODELLO CT 1 110.2 C 110.02 CT. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO CT 2 110.3 C 110.03 CT. IMPORTO PER PORTAFOGLIO/DATA CT 3 ASA (SBM & DRC) 120.01 C 120.01 SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO SBM 1 120.02 C 120.02 SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO SBM 2 120.04 C 120.04 DRC. VALORI DI MERCATO E IMPORTI JTD LORDI PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO DRC 1 120.05 C 120.05 DRC. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO DRC 2 120.06 C 120.06 ASA. OFR PER PORTAFOGLIO OFR ASA C 106.00 – VALUTAZIONE INIZIALE DI MERCATO E MOTIVO DELL'ESCLUSIONE Numero dello strumento Strumento modellizzato per VaR + sVaR (True/False) Strumento modellizzato per IRC (True/False) Strumento modellizzato per la negoziazione di correlazione (True/False) Motivo dell'esclusione Riquadro di testo libero Valutazione iniziale di mercato 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01 - SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO Numero dello strumento Identificativo del fattore di rischio Categoria Identificativo supplementare Sensibilità al rischio (Risultati nella valuta di segnalazione) Valuta della segnalazione Sensibilità al rischio (risultati nella valuta dello strumento ABE) Modello di determinazione del prezzo Definizione delle sensibilità Riquadro di testo libero Identificativo aggiuntivo2 Categoria di classe di merito di credito 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02 - SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO DI CONVALIDA DELL'SBM Portafoglio Classe di rischio Componente di rischio Scenario delle correlazioni Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione) Trasmissione dei risultati del portafoglio di convalida dell'SBM Riquadro di testo libero 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 - VaR, sVaR e PV. DETTAGLI Opzione Riquadro di testo libero 0010 0020 VaR 0010 Metodologia 0020 Calcolo dell'orizzonte di 10 giorni 0030 Durata del periodo di osservazione 0040 Ponderazione dei dati 0050 Maggiorazione per i test retrospettivi 0060 Maggiorazione regolamentare VaR SVaR 0070 Metodologia 0080 Calcolo dell'orizzonte di 10 giorni 0090 Maggiorazione regolamentare sVaR 0100 Periodo sVaR C 107.02 - VaR e sVaR NON CTP. RISULTATI NELLA VALUTA DEL PORTAFOGLIO ABE Portafoglio Data VaR sVaR PV 0010 0020 0030 0040 C 108.00 - SERIE TEMPORALI DI PROFITTI E PERDITE Portafoglio Data Profitti e perdite giornalieri 0010 0020 C 109.01 - IRC. DETTAGLI DEL MODELLO Opzione Riquadro di testo libero Riga Voce 0010 0020 0010 Numero di fattori di modellizzazione 0020 Fonte delle LGD C 109.02 - IRC. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO Portafoglio Opzione Riquadro di testo libero Riga Voce 0010 0020 0010 Orizzonte di liquidità 0020 Fonte delle PD 0030 Fonte delle matrici di transizione C 109.03 - IRC. IMPORTO PER PORTAFOGLIO/DATA Portafoglio Data IRC 0010 0020 C 110.01 – CT. DETTAGLI DEL MODELLO Opzione Riquadro di testo libero Riga Voce 0010 0020 0010 Numero di fattori di modellizzazione 0020 Fonte delle LGD C 110.02 – CT. DETTAGLI PER PORTAFOGLIO Portafoglio Opzione Riquadro di testo libero Riga Voce 0010 0020 0010 Orizzonte di liquidità 0020 Fonte delle PD 0030 Fonte delle matrici di transizione C 110.03 – CT. APR PER PORTAFOGLIO/DATA Portafoglio Data APR 0010 0060 C 120.01 - SBM. SENSIBILITÀ AL RISCHIO PER STRUMENTO/PORTAFOGLIO Portafoglio Numero dello strumento Identificativo del fattore di rischio Categoria Identificativo supplementare Sensibilità al rischio (risultati nella valuta di segnalazione) Valuta della segnalazione Sensibilità al rischio (Risultati nella valuta del portafoglio ABE) Fattore di ponderazione del rischio Identificativo aggiuntivo2 Categoria di classe di merito di credito 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02 - SBM. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO Portafoglio Classe di rischio Componente di rischio Scenario delle correlazioni Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione) Valuta della segnalazione Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE) Posizioni senza opzionalità soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura Metodo della valuta di base applicato al delta e alla curvatura del rischio di cambio Divisione per scalare delle componenti del rischio di curvatura per il rischio di cambio Riquadro di testo libero 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04 - DRC. Valori di mercato e importi JTD lordi per strumento/portafoglio Portafoglio Numero intero Numero dello strumento Classe di rischio Categoria1 Categoria2 Debitore Categoria di classe di merito di credito Fattore di ponderazione del rischio di default Rango Durata Tasso di recupero Direzione Punto di attacco (attachment point) % Punto di distacco (detachment point) % Risultati nella valuta di segnalazione Risultati nella valuta del portafoglio ABE Valore nozionale P&L + Aggiustamento Importo JTD lordo Valuta Valore nozionale P&L + Aggiustamento Importo JTD lordo 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05 - DRC. COMPOSIZIONE DELL'OFR PER PORTAFOGLIO Portafoglio Numero intero Classe di rischio Categoria1 Categoria2 Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta di segnalazione) Valuta della segnalazione Requisiti di fondi propri (risultati nella valuta del portafoglio ABE) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06 - ASA. OFR Numero del portafoglio Risultati nella valuta di segnalazione Risultati nella valuta del portafoglio ABE OFR SBM OFR DRC OFR RRAO OFR SBM OFR DRC OFR RRAO 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 " ALLEGATO V " ALLEGATO X Portafogli di convalida dell'SBM Nome del foglio Descrizione Strumenti Strumenti (sensibilità e posizioni di rischio di curvatura) ai fini della convalida dell'SBM Portafogli Portafogli di convalida dell'SBM definiti come combinazioni degli strumenti definiti nel presente allegato Strumento Identificativo del fattore di rischio Categoria Identificativo aggiuntivo Identificativo aggiuntivo2 Categoria di classe di merito di credito Sensibilità al rischio S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD - 900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD - 350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1 000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD - 300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD - 400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD - 800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD - 100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD - 500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP - 100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 EUR -2 000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1 500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD - 500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP - 300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 EUR 1 000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 EUR 3 750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD - 100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4 750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL - 500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50 000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95 000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65 000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR - 100 000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10 500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85 000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65 000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50 000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10 000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15 000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS - 120 000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200 000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30 000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90 000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30 000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10 000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70 000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2 000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m - 100 000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25 000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90 000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35 000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5 000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85 000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55 000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS - 100 000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10 000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10 000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5 000,00 S_IRD_e4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65 000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70 000,00 S_IRD_d3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10 000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50 000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15 000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40 000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45 000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30 000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20 000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30 000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30 000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18 466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92 233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1 270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR - 253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11 950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18 647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93 178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3 237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4 030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1 500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP - 400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1 000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2 000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3 750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP - 100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4 800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5 000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8 000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3 000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1 000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1 000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16 037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80 159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP - 800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1 472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3 400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16 162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80 723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1 324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2 100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 EMITTENTE A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 EMITTENTE AA 1 200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 EMITTENTE AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 EMITTENTE AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 EMITTENTE AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 EMITTENTE B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 EMITTENTE F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 EMITTENTE J - 200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 EMITTENTE K - 825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 EMITTENTE M - 700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 INDICE N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 INDICE O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 EMITTENTE Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 EMITTENTE A - 500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 EMITTENTE AA - 850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 EMITTENTE AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 EMITTENTE AE - 450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 EMITTENTE AF - 725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 EMITTENTE B - 500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 EMITTENTE F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 EMITTENTE J - 900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 EMITTENTE K - 975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 INDICE N -1 250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 INDICE O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 EMITTENTE X - 200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 EMITTENTE Z - 800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 EMITTENTE A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 EMITTENTE AA - 300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 EMITTENTE AB - 400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 EMITTENTE AE - 850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 EMITTENTE AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 EMITTENTE B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 EMITTENTE F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 EMITTENTE J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 EMITTENTE K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 INDICE N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 INDICE O - 200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 INDICE Q - 800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 EMITTENTE A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 EMITTENTE AA - 400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 EMITTENTE AE - 250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 EMITTENTE AF -1 150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 EMITTENTE B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 EMITTENTE F - 750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 EMITTENTE J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 EMITTENTE K 1 050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 INDICE N - 800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 INDICE O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 EMITTENTE A - 100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 EMITTENTE A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 EMITTENTE AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 EMITTENTE AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 EMITTENTE AF - 300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 EMITTENTE B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 EMITTENTE C - 500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 EMITTENTE D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 EMITTENTE E - 800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 EMITTENTE F 1 000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 EMITTENTE G - 400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 EMITTENTE H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 EMITTENTE I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 EMITTENTE J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 EMITTENTE K - 300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 EMITTENTE L 1 000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 INDICE N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 INDICE O - 500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 INDICE P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENTE A 16 500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 EMITTENTE A -35 000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENTE B 20 000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 EMITTENTE C 66 000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 EMITTENTE D 1 700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 EMITTENTE E 1 100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENTE F 25 000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENTE G 8 400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 EMITTENTE H 22 500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 EMITTENTE I -12 300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 EMITTENTE J - 450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENTE K - 143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENTE L - 143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENTE M - 100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENTE N - 100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 EMITTENTE O -19 600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 INDICE Q 1 100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 INDICE R -40 000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 INDICE S -1 950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 INDICE S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 INDICE T 3 150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENTE U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENTE V - 100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 EMITTENTE A 50 000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 EMITTENTE AA 79 000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 EMITTENTE AB 31 000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 EMITTENTE AC -10 000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 EMITTENTE B -39 000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 EMITTENTE F 90 000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 EMITTENTE G 60 000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 EMITTENTE K -14 250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 EMITTENTE L - 150 000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 EMITTENTE M -85 000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 EMITTENTE N -72 000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 EMITTENTE P 48 000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 INDICE Q 85 000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 INDICE R -40 000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 INDICE T - 125 000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 EMITTENTE X 75 000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 EMITTENTE Y 4 800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 EMITTENTE Z -15 000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 EMITTENTE A -37 820,00 S_EQC_a2# EQ_CU 1 EMITTENTE A 77 655,00 S_EQC_aa1# EQ_CU 2 EMITTENTE AA 39 300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 EMITTENTE AB 17 262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 EMITTENTE AC 7 139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 EMITTENTE AD -3 642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 EMITTENTE AE 3 900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 EMITTENTE AF 41 550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 EMITTENTE AG 36 860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 EMITTENTE AH 22 150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 EMITTENTE B 20 677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 EMITTENTE C -31 440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 EMITTENTE D 6 238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 EMITTENTE E -21 605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 EMITTENTE F -2 850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 EMITTENTE G -3 642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 EMITTENTE H -7 800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 EMITTENTE I -29 550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 EMITTENTE J - 216 320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 EMITTENTE K 1 950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 EMITTENTE Q -19 142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 EMITTENTE R 28 713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 EMITTENTE S -17 025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 EMITTENTE T 7 466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 EMITTENTE U 11 160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 EMITTENTE V -39 200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 EMITTENTE W -58 590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 EMITTENTE Y -23 930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 EMITTENTE Z -47 860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 EMITTENTE A 39 157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITTENTE A -80 349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITTENTE AA -30 600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 EMITTENTE AB -9 826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 EMITTENTE AC -5 414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 EMITTENTE AD 2 617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 EMITTENTE AE -2 720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 EMITTENTE AF -28 250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 EMITTENTE AG -30 935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 EMITTENTE AH -15 025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 EMITTENTE B - 238 910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 EMITTENTE C 24 480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 EMITTENTE D -6 068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 EMITTENTE E 12 310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 EMITTENTE F 2 160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 EMITTENTE G 2 617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 EMITTENTE H 5 440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 EMITTENTE I 20 050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 EMITTENTE J 181 560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 EMITTENTE K -2 900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 EMITTENTE Q 20 052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 EMITTENTE R -30 078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 EMITTENTE S -9 435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 EMITTENTE T -7 400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 EMITTENTE U -11 040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 EMITTENTE V 38 850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 EMITTENTE W 57 960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 EMITTENTE Y 13 590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 EMITTENTE Z 27 180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENTE A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENTE B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 EMITTENTE C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 EMITTENTE HA - 750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENTE A - 500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 EMITTENTE AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENTE B - 500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 EMITTENTE C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 INDICE V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENTE A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENTE B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 EMITTENTE C - 200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENTE A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENTE B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 EMITTENTE C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENTE A - 100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENTE A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENTE B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 EMITTENTE C - 500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 EMITTENTE D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 EMITTENTE E - 800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 EMITTENTE F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 EMITTENTE G - 400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 EMITTENTE H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 EMITTENTE I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 EMITTENTE J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 EMITTENTE K - 300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 EMITTENTE L 1 000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 EMITTENTE M - 350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 EMITTENTE N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 EMITTENTE O - 900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 EMITTENTE P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENTE Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENTE R - 300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDICE S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 INDICE T - 650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDICE U - 350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 EMITTENTE HB -17 000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 EMITTENTE T -6 000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 INDICE Y 9 000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 EMITTENTE AC 14 000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 EMITTENTE B -17 000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 EMITTENTE W CQS 1 9 000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 EMITTENTE A -10 000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 EMITTENTE S -6 000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 INDICE X -18 500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENTE A 20 000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENTE A -30 000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENTE B 12 000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 EMITTENTE C -6 000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 EMITTENTE D 25 000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 EMITTENTE E -4 000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 EMITTENTE F -8 000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 EMITTENTE G 8 000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 EMITTENTE H 3 000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 EMITTENTE HA -23 000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 EMITTENTE I CQS 2 -5 000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 EMITTENTE J 2 000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 EMITTENTE K 7 000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 EMITTENTE L -9 000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 EMITTENTE M 10 000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 EMITTENTE N -20 000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 EMITTENTE O 5 000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 EMITTENTE P -3 000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENTE Q 10 000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENTE R -5 000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 EMITTENTE A 15 000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 EMITTENTE AB 21 000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDICE U -32 000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 INDICE V -13 000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDICE X 52 500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENTE A -2 338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENTE A 35 116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITTENTE AA CQS 1 -1 212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CU 2 EMITTENTE AB1 - 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENTE B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITTENTE C - 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITTENTE D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CU 5 EMITTENTE E -1 050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CU 6 EMITTENTE F - 150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CU 7 EMITTENTE G - 318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CU 8 EMITTENTE H - 425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CU 9 EMITTENTE HB1 - 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITTENTE I CQS 2 - 937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CU 11 EMITTENTE J -4 650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CU 12 EMITTENTE K - 425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CU 13 EMITTENTE L -27 660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CU 14 EMITTENTE M - 488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CU 15 EMITTENTE N 13 237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CU 16 EMITTENTE O -1 127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CU 17 EMITTENTE P -5 775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITTENTE Q -7 842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITTENTE R 15 684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITTENTE S - 750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITTENTE T 3 550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITTENTE U 1 660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITTENTE V -18 637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITTENTE W -8 715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITTENTE X - 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENTE Y - 249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENTE Z - 249,95 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENTE A 2 363,38 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENTE A -35 314,65 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENTE AA CQS 1 1 150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITTENTE AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENTE B -5 543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENTE C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENTE D - 385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITTENTE E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITTENTE F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITTENTE G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITTENTE H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITTENTE HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENTE I CQS 2 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITTENTE J 4 100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITTENTE K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITTENTE L 22 130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITTENTE M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITTENTE N -23 437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITTENTE O 1 246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITTENTE P 6 225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENTE Q 8 752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENTE R -17 504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENTE S - 250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENTE T -3 500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENTE U -1 540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENTE V 18 375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENTE W 8 085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENTE X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENTE Y - 226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENTE Z - 226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 CARBONE - 300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URANIO 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 CARBONE 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URANIO 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 CARBONE 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URANIO - 250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 CARBONE - 200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URANIO - 750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI - 175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD ELECTRICITY NE - 450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5 500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 RAME - 200,00 S_CMV_l1# CM_V_1.00 6 GAS NATURALE LIQUEFATTO 1 000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 ARGENTO 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 MAIS -1 000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 SIERO DI LATTE - 125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 GOMMA -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 POTASSA -1 800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 CARBONE 1 000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 CARBONE - 350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URANIO 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 SPOT ELECTRICITY SE - 300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5 000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 ACCIAIO 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 GAS NATURALE 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 ORO - 200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 SEMI DI SOIA - 750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 PESCE 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 CACAO 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 VETRO PIANO 3 000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5 000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15 000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 MAIS OKLAHOMA -10 000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD ELECTRICITY NE TEXAS -4 500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS -68 750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 ARGENTO EU1 5 000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 SIERO DI LATTE NEWCASTLE -1 250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI OKLAHOMA -1 750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 GAS NATURALE LIQUEFATTO OKLAHOMA 10 000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 GOMMA NEWCASTLE - 500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 RAME OKLAHOMA -2 000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 POTASSA NEWCASTLE -18 000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URANIO OKLAHOMA 1 500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62 500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62 500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS 187 500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 CARBONE NEWCASTLE 8 000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 CARBONE NEWCASTLE 10 000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 CARBONE NEWCASTLE -3 500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 CARBONE LONDRA -2 000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT LE HAVRE 2 000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 SPOT ELECTRICITY SE LONDRA -3 000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 ACCIAIO LE HAVRE 5 500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 GAS NATURALE LE HAVRE 4 000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 ORO UK1 -2 000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 SEMI DI SOIA LE HAVRE -7 500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 PESCE LONDRA 2 500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 CACAO LONDRA 3 500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 VETRO PIANO LONDRA 30 000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 CARBONE 17 335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 CARBONE 36 936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URANIO 6 635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT -11 600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI -36 900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 SPOT ELECTRICITY SE 8 563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD ELECTRICITY NE -27 250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36 880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29 472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 ACCIAIO -5 850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 RAME 14 644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 GAS NATURALE -6 147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 GAS NATURALE LIQUEFATTO -6 147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 ORO -1 486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 ARGENTO 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 SEMI DI SOIA -14 535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 MAIS 20 475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 PESCE -19 900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 SIERO DI LATTE 3 387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 CACAO 1 005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 GOMMA 10 892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 VETRO PIANO -13 790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 POTASSA 20 685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 LATTE -6 300,00 S_CMC_y1# CM_CU 1 URANIO -65 864,00 S_CMC_z1# CM_CU 4 PANAMAX 29 472,00 S_CMC_a1# CM_CD 1 CARBONE -18 260,00 S_CMC_a2# CM_CD 1 CARBONE -37 630,00 S_CMC_b1# CM_CD 1 URANIO -70 460,00 S_CMC_c1# CM_CD 2 BRENT 8 320,00 S_CMC_d1# CM_CD 2 WTI 3 550,00 S_CMC_e1# CM_CD 3 SPOT ELECTRICITY SE -8 233,00 S_CMC_f1# CM_CD 3 FWD ELECTRICITY NE 16 370,00 S_CMC_g1# CM_CD 4 SUPRAMAX 29 110,00 S_CMC_h1# CM_CD 4 PANAMAX -15 256,00 S_CMC_i1# CM_CD 5 ACCIAIO 4 080,00 S_CMC_j1# CM_CD 5 RAME -10 219,80 S_CMC_k1# CM_CD 6 GAS NATURALE 4 222,50 S_CMC_l1# CM_CD 6 GAS NATURALE LIQUEFATTO 4 222,50 S_CMC_m1# CM_CD 7 ORO 1 353,33 S_CMC_n1# CM_CD 7 ARGENTO - 676,67 S_CMC_o1# CM_CD 8 SEMI DI SOIA 10 435,00 S_CMC_p1# CM_CD 8 MAIS -14 735,00 S_CMC_q1# CM_CD 9 PESCE 6 700,00 S_CMC_r1# CM_CD 9 SIERO DI LATTE -3 012,00 S_CMC_s1# CM_CD 10 CACAO -1 415,00 S_CMC_t1# CM_CD 10 GOMMA -7 817,20 S_CMC_u1# CM_CD 11 VETRO PIANO 14 200,00 S_CMC_v1# CM_CD 11 POTASSA -21 300,00 S_CMC_x1# CM_CD 9 LATTE -4 700,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URANIO -66 344,00 S_CMC_z1# CM_CD 4 PANAMAX -22 856,00 Portafoglio Classe di rischio Componente Strumenti G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_b3# G004 GIRR DELTA S_IRD_b4# G005 GIRR DELTA S_IRD_b5# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b7# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# 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